概率与统计课件第4章.pptVIP

§5 n 维正态分布(P100） 1. 相互独立正态随机变量的线性组合还是正态随机变量。即 若X1，…，Xn相互独立，且 则对任意常数?1 ，…?n ， 2. r.v.( X1，… , Xn )T服从n维正态分布的充要条件 是X1，… , Xn的任意线性组合l1 X1+···+ ln Xn服从 一维正态分布。 5. 服从n维正态分布的随机变量的两两不相关性 与相互独立性是等价的。 n维正态变量（ X1，… , Xn ）的每一个分量都是 正态变量；反之，若X1，… , Xn都是正态变量， 且相互独立，则（ X1，… , Xn ）是n维正态变量。 3. 4. 若（ X1，… , Xn ）服从n维正态分布，设 是 的线性函数，则 也服从多维正态分布。 例1 一架小飞机可载客9人，其载重量为750千克， 设人的体重（千克）服从N（51，102）分布，求飞 机超载的概率。 例2 设(X,Y)服从N(1,0,32,42,-0.5)分布，Z=X/3+Y/2 1)求Z的概率密度 2)求X与Z的相关系数 3)问X与Z是否相互独立？为什么？ 解： 3）因为（X，Z）是二维正态变量（X，Y）的线性变换，故（X，Z）服从二维正态分布。又由于 说明X与Z不相关，从而是独立的。 小结 六种常用随机变量的期望与方差 1.某射手对靶独立射击5发，若5发全中靶得10分，命中4发可得6分，命中3发可得3分，命中2发可得1分，其它情况得负1分. 已知该射手的单发命中概率为0.8， 求他的期望得分数. 解：设X:命中发数，Y:得分数，则X～B(5,0.8) Y 10 6 3 1 -1 P{X=5} P{X=4} P{X=3} P{X=2} P{X=0}+P{X=1} 2 设工厂生产的设备的寿命X（单位：年）的概率密度为 按规定，已出售设备在一年内损坏可以包换.若工厂售出一台设备盈利100元，调换一台设备厂方需花费300元. ① 求一台设备的平均寿命 ② 求厂方售出一台设备净赢利的期望值. 解：(1) (2) 设Y－厂方售出一台设备净赢利 3 设随机变量X与Y满足： 令 求常数a,b,c的值，使得 ，而且U与V不相关. 解： * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 证明: 方差的性质(P87) (1) D(c)=0 反之，若D（X）=0，则存在常数C，使 P{X=C}=1. (2) D(aX)=a2D(X), a为常数； 证明: X与Y独立 (3) 若 X，Y 独立，则 D(X+Y)=D(X)+D(Y); 期望、方差的性质对比 期望 方差 E(c)=C D(c)=0 E(aX)=aE(X), D(aX)=a2D(X), E(X+Y) =E(X)+E(Y) 当X与Y独立时 D(X+Y) =D(X)+D(Y) 当X与Y独立时 E(XY)=E(X)E(Y) 1. 二项分布b(n, p)： 几个重要r.v.的方差(P90) 解法二: 设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 2. 泊松分布p(?)： 由于 两边对?求导得 或 或 3. 均匀分布U(a, b) 4.指数分布： 5. 正态分布N(?, ?2) 1.请给出一个离散型随机变量X和一个连续型随机变量Y，使它们的期望都是2，方差都是1。 2.已知随机变量X1,X2,…,Xn相互独立，且每个 Xi的期望都是0，方差都是1,令Y=X1+X2+…+Xn，求E（Y2） 思考 切比雪夫不等式(P87) 若r.v.X的期望和方差存在，则对任意??0，有 这就是著名的切比雪夫(Chebyshev)不等式。 它有以下等价的形式： 解: 由切比雪夫不等式 令 已知某种股票每股价格X的平均值为1元，标准差为0.1元，求a,使股价超过1+a元或低于1-a元的概率小于10%。 如何描述两个随机变量之间的关系? 若(X,Y)的全部可能取值坐标如图a,b,c, X与Y的关系各是什么? 考虑Y与X的线性函数aX+b的“最小距离”: 取a,b使e最小: 令 解得: (2) 将(2)带入(1),得 (3) 易见,当