(完整版)上海大学随机过程第六章习题及答案.docxVIP

第三章 习 题 1．甲乙两人进行某种比赛，设每局比赛中甲胜的概率为 p ，乙胜的概率为 q ，平局的概率 为r ，其中 p,q,r 0,p q r 1，设每局比赛后，胜者得 1分，负者得 1分，平局不记 分，当两个人中有一个人得到 2分时比赛结束，以 Xn 表示比赛至第 n 局时甲获得的分数， 则{ Xn,n 1} 是一齐冯马尔可夫链 （1）写出状态空间； （2）求一步转移概率矩阵； （ 3）求在甲获得 1 分的情况下，再赛 2 局甲胜的概率 解（1）{Xn,n 0} 的状态空间为 S { 2, 1,0,1,2} 2）{Xn,n 0} 的一步转移概率矩阵为 1 0 0 0 0 q r p 0 0 P0 q r p 0 0 0 q r p 0 0 0 0 1 3）因为两步转移概率矩阵为 1 0 0 0 0 q rq 2 r2 pq 2pr 2 p2 0 P(2) P2 2 q2 2rq r 2 2pq 2pr 2 p2 0 2 q2 2qr 2 pq r 2 p pr 0 0 0 0 1 所以在甲获得 1 分的情况下， 再赛 2 局甲胜的概率为 p1(22) p pr p(1 r ) 2．设{Yi ,i 1,2,L } 为相互独立的随机变量序列，则 （1）{Yi,i 1,2,L } 是否为 Markov 链？ n （2）令 Xn Yi ，问 {Xi,i 1,2,L }是否为 Mark