统计学基础：第8章 时间序列分析.pptx

第八章 时间序列分析;第一节 时间序列分析概述;进行时间序列分析的作用;二、时间序列的种类;1.下面时期指标有（ ） A 耕地面积 B 播种面积 C 扩大的耕地面积 D 新建的住宅面积 E国民生产总值 2.有5个经济指标： A 进出口贸易总额 B储蓄存款余额 C平均工资 D股票价格 E年末工人数 属于总量指标有（ ），时点指标有（ ）。;（二）根据指标的平稳性分类* 平稳时间序列 非平稳时间序列;三、时间数列的编制原则;第二节 时间序列的水平分析;二、平均发展水平;三、平均发展水平的计算;由总量指标计算序时平均数 ;间断时点指标的序时平均数的计算;间断时点指标的序时平均数的计算;间断时点指标的序时平均数的计算;由相对数时间数列计算序时平均数;例2：某企业1995年下半年各月劳动生产率资料如表，计算下半年平均月劳动生产率;由平均数时间数列计算序时平均数;2.序时平均数（动态）的时间序列 各个指标值本身已是按序时平均法计算的结果，因此，当时间间隔相等时，可直接采用简单算术平均法计算其平均数；当时间间隔不相等时则采用加权算术平均法计算其平均数，权数为相应的间隔期。 ;四、增长水平;五、平均增长水平;第三节 时间序列的速度分析;二、增长速度;y1;年度化增长速度;三、增长1%的绝对值;四、平均发展速度和平均增长速度;几何平均法（水平法）;例1：1995年我国国民生产总值5.76万亿元，“九五”计划规定，到2000年达到8.5万亿元，计算每年递增率。 例2：1995年我国我国发电量达到10000亿千瓦时，排名世界第二，预计“九五”期间总增长40%，试问平均每年增长速度多大？ 例3：某工厂1991—1993年的平均发展速度为107%，1994—1995年的平均发展速度为108.2%，则总平均发展速度为： ;方程式法（累计法）;计算与应用几何平均法与方程式法应注意的问题（P229）;五、水平分析与速度分析的结合与应用;第四节 时间数列的分解分析;二、四种因素的组合模型 1.加法模型：四种因素相互独立。 2.乘法模型：四种因素相互影响。 ;二、长期趋势的测定;1. 时距扩大法;2. 移动平均法;奇数项移动平均 （例如取3项）;偶???项移动平均 （例如取4项）;加权移动平均法 ;要注意的问题;3）时间数列移动平均后会造成信息量的损失。 k越大，损失的信息量越多，所以移动平均的项数不宜过大 。 k为奇数时，首尾各少(k-1)/2项 k为偶数时，首尾各少k/2项 4）由于没有建立起反映现象发展变化规律的统计模型，移动平均法不能直接进行外推预测。只有在现象发展变化呈水平趋势的情况下，移动平均值才能用于预测（此时通常将平均结果放在平均时距的最末一期上）。 为了弥补移动平均法的局限，在加权移动平均法的基础上产生了改进的方法——指数平滑法。指数平滑法不仅是对序列进行修匀的方法，也可以作为预测方法。 ;3. 数学模型法;其次：估计参数模型 估计参数时，可以使用普通最小二乘法也可使用加权最小二乘法。 普通最小二乘法将时间序列中各项数据的重要性同等看待。 而事实上各项数据对未来的影响作用不同的。一般来说，近期数据比起远期数据对未来的影响更大。因此，较合理的方法就是使用加权的方法，对近期数据赋以较大的权数，对远期数据则赋以较小的权数。加权最小二乘法采用指数权数Wn-i的形式（0<W<1），加权以后求得的参数估计值满足 最后：计算趋势值。;例：直线模型参数的估计;三、季节变动的测定;通常应根据原时间序列绘制的折线图或散点图，观察序列的基本类型和季节变动特征，以便选择适合的测定方法。 无论哪种测定方法，都至少要有三个以上季节周期的数据。例如，月份数据就要有不少于三年即36个月的数据。如果季节变动的规律性不是很稳定，则所需要的数据还应更多一些为好。 ;（一）同期平均法;同期平均法——直接平均法;同期平均法——比率按月（季）平均法;同期平均法之注意事项*;（二）移动平均趋势剔除法;步骤; 计算出季节指数后，可用于预测，也可以用于从原时间序列中分离出季节变动,以便更清晰地显示其他成份的变化形态。;四、循环变动的测定*;（二）剩余法：剩余法也称为分解法，其基本思想是以时间序列的构成模型为基础，分别从时间序列中分离出长期趋势和季节变动因素，再消除不规则变动，则剩余的成份就是时间序列的循环变动。 假定各因素的构成模型为乘法模型Y = T?S?C?I。可以先消除季节变动S，也可以先消除长期趋势T，或者同时消除季节变动S和长期趋势T。从数学原理上讲，结果都应该相同。但是实际中通常先消除季节变动。因为比较容易通过对短期（月或季度）数据进行合