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一 二 三 四 五 总分 统分人 复核人 第一学期课程试卷(A) 课程名称：计量经济学     课程号：0050339   考核方式：试选择题（单选题 1－10 每题 1 分，多选题 11－15 每题  课程名称：计量经济学     课程号：0050339   考核方式：试 分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量　　 B.前定变量 C.生变量　　 D.虚拟变量 5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量　　　 B.控制变量　　 C.政策变量　　　 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加 B 1 　　 A．0.2% B．0.75% 　　 C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是 D 　A． 越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 　　B． 越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 　　C．-1≤r≤1 　　D．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW4-dL，则认为随机误差项 εi 　A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 　　C．存在一阶正自相关 D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需 要引入 　　A．一个虚拟变量 B．两个虚拟变量 　　C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H0: i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t  ˆi ˆ ˆvar(i ) ˆ 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优 良特性有 ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD 　　A．经济预测 B．经济结构分析 2 　　C．评价经济政策 D．政策模拟 　 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC、 　　A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 　　C．怀特检验 D．DW 检验 　 　E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE 　　A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 　　C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关 问题 E．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有 BCD 　　A．特征值检验 B．偏相关系数检验 C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW 检验 　 　E．怀特检验 二、判断正误（正确打√，错误打×，每题 1 分，共 10 分， 答案填入下表） 1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计 ˆ2、DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数  近似等于 ˆ 0 3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性 ˆ ˆ ˆ4、设有样本回归直线 Y   0  1 X , X、Y 为均值。则点( ˆ ˆ ˆ 5、回归模型 Y i b0  b1 X 1i  b2 X 2i   i 中，检验 H 0: b1  0 时，所用的统计量 服从于   （n  2) 服从于   （n  2) ˆ ˆs(b1 ) ˆ 2 6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。 7、解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 3 8、在 Eviews 中，常利用 SCAT 命令绘制趋势图。 9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 10、多重共线性的存在会降低 OLS 估计的方差。 三、填空题（每空 2 分，共 20 分） 1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型 出现了 异方差性 。 2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为 容许度 3、采用 DW 检验自相关时，DW 值的围是 0－dL 时，认为存在正 自相关。 4、判定系数 R2 可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。 5、在 Eviews 软件中，建立工作文件的命令是___crea