《概率论与数理统计》第二章基础知识小结.docxVIP

第二章、基础知识小结 一、离散型分布变量分布函数及其分布律 1.定义:P{X = xJ=A(i = 1,2,3,) X A-j 人3 人女 P Pl Pl 巴 … Pk … 分布律{以}的性质： Pk 0,^ = 1,2,; ±Pk=l *=1 离散型随机变量的分布函数： F(x) = P{Xx}=XPk xk^x 分布函数FCO的性质： 0 F(x) 1 F(x)是不减函数,P{x, X x2} = F(x2)~F(x:)0 F(—8)= 0,F(+8)= 1,即 liin /(x) = 0, liin /(x) = 1 A--00 F(x)右连续，即 F(x + 0)= liin F(x + Ax) = F(x) P{aX b} = P{X b}-P{X a} = F(b)-F(a) P{X a} = l-P{X a}=l-F(a) 三种常见的离散型随机变量的概率分布 (1) 0-1 分布(X ?B(l,p)) X 0 1 p p q (4)标准正态分布(X?N(O,1))及其性质 /(x) =，一 /(x) = ，一8 X +8 性质：A. XK-x) = l-Kx) B. 0(0) = i 2 非标准正态分布标准化 设X-NSqJ,则 厂口 —□厂□=—-—口(。,1) 三、随机变量函数的概率分布 离散型随机变量函数的概率分布 设离散型随机变量X的分布律为： X X