概率统计第8章参数估计.ppt

自然指数族分布均值的MLE 定理8.1 若总体X服从自然指数族分布，则均值 参数 的极大似然估计量为样本均值， 即 证：总体X的概率分布和密度函数为 * * 概率统计第8章参数估计 定理8.1 * * 概率统计第8章参数估计 定理8.1 * * 概率统计第8章参数估计 定理8.1 对自然指数分布族，均值参数 的矩估计量 与极大似然估计量都是样本均值 ，而总体 方差函数 有单值反函数时，方差 函数 的极大似然估计量为 * * 概率统计第8章参数估计 例8.7 求 及 的最大似然估计量。 解： * * 概率统计第8章参数估计 对 和 求偏导数得似然方程组 例8.7 （续） * * 概率统计第8章参数估计 得 及 的最大似然估计量： 得 及 的最大似然估计值： 例8.7 （续） * * 概率统计第8章参数估计 例8.8 设总体 为一组样本观测值，求 ， 的极大似然估计。 解：X的密度函数 则似然函数 * * 概率统计第8章参数估计 例8.8 （续） 由于似然方程 无解 所以应考虑极大似然估计的定义，因为函数 在 的单调减函数 另一方面 故有 因此 * * 概率统计第8章参数估计 练习 * * 概率统计第8章参数估计 §8.2 估计量的评选标准 定义8.3 若未知参数 的估计量 有 则称 是参数 的无偏估计量。 对有偏估计量 ，称 为 的偏差，若样本容量 时有 则称 为 的渐近无偏估计。 * * 概率统计第8章参数估计 例8.9 设总体X服从任何分布，且 是样本 证明：样本均值 样本 阶矩 和样本方 差 分别是 的无偏估计量。 证：（1） * * 概率统计第8章参数估计 例8.9 （2） * * 概率统计第8章参数估计 例8.9 （2） 是无偏的。 * * 概率统计第8章参数估计 §8.2.2 有效性标准 定义8.4 设 都是 估计量，若 则称 更有效。 的无偏 * * 概率统计第8章参数估计 例8.10 * * 概率统计第8章参数估计 例8.10（2） * * 概率统计第8章参数估计 例8.10（3） * * 概率统计第8章参数估计 例8.10（4） * * 概率统计第8章参数估计 §8.2.3 一致性标准 定义8.5 是 的估计量，若 则称 是 的一致估计量（相合估计量）。 由独立同分布大数定律，可知当总体X有 存在时，则样本 阶原点矩 * * 概率统计第8章参数估计 例子 * * 概率统计第8章参数估计 §8.2.4 均方误差标准 定义8.6 对于总体X的未知参数 是 的估计量，称 为均方误差。若两个估计量 有 则称 在均方误差下比 更有效。 * * 概率统计第8章参数估计 均方误差与偏差、方差的关系 定理8.2 在定义8.6下，有 证： 将上述完全平方式展开，注意到交叉项为0， 可验证。 * * 概率统计第8章参数估计 例8.11 * * 概率统计第8章参数估计 例8.11(2) * * 概率统计第8章参数估计 例8.11(3) * * 概率统计第8章参数估计 例8.11(4) * * 概率统计第8章参数估计 §8.3 区间估计 定义8.7 设总体X的分布函数 ，其中 为未知参数，若 是两个统计量，对 给定的概率 有 则称随机区间 为参数 的置信度为 的置信区间。 * * 概率统计第8章参数估计 区间估计的5个步骤 （1）取 的较优点估计量 （2）由 出发，找一个样本函数 其分布已知，且只含一个未知参数 （3）查表求得W的分位点，使得 （4）反解（3）中的不等式，即得 （5）将样本值代入 ，得置信区间 * * 概率统计第8章参数估计 §8.3.2 一个正态总体下参数的置信区间 * * 概率统计第8章参数估计 的区间估计 我们知道 是 的无偏估计，取样本函数 查标准正态分布表,得两个分位点,使 仅 未知 可查表得到 给定的置信度 * * 概率统计第8章参数估计 第八章 参数估计 §8.1点估计 * * 概率统计第8章参数估计 估计量 定义8.1 设总体X的分布函数为 从总体X中抽取样本 其观测 值为 构造某个统计量 用它的观测值 来估计未知参数 ，则 称 为 的估计值 为 的估计量。 * * 概率统计第8章参数估计 §8.1.1 矩估计法 设总体X有分布函数 ，其中 为一维未知参数，若 存在，则 一般是 的函数，即 由此反解出 再由样本均值 代替 ，就得到 的一个估计量 * * 概率统计第8章参数估计 例8.1 设总体X的密度为 未知，求 的矩估计量。 解：（1）先求总体期望。 * * 概率统计第8章参数估计 例8.1 * * 概率统计第8章参数估计 例8.1 反解 得到 用 替换m，得 的矩估计量 *