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Econometrics
29. John Niu, FRM, currently works as equity analyst in Golden Finance. He
develops a regression model to attribute returns on an equity fund to the
market return factor. The regression results are shown as follows:
Y = 饊亸饊亸 + 饊亸饊亸 脳 R + 饊€攫€€
0 1 饊仛饊仛
Coefficient Standard Error t-Statistic
b 0.2258 0.0346 6.5260
0
b X 0.0875 XX
1
The sample size is 120. John prints out the report but find that b1鈥檚 coefficient is
missing, marked as X here. Which of the following intervals is most likely to be
the real 95% confidence interval for b is?
1
鍦ㄧ洿鎾涓婏紝閬囧埌鍚笉鎳傜殑锛屽彲浠ョ珛鍒婚棶鑰佸笀鍝
Econometrics
A. From 0.6853 to 1.0283.
B. From 0.7124 to 1.0012.
C. From 0.5487 to 1.1521.
D. From 0.4569 to 1.2658.
鍦ㄧ洿鎾涓婏紝閬囧埌鍚笉鎳傜殑锛屽彲浠ョ珛鍒婚棶鑰佸笀鍝
Econometrics
Answer: A
The confidence interval for regression coefficient beta is calculated as:
饊嫾饊嫾 饊嫾饊嫾
[饊亸饊亸 鈭掟€€娥€€ 脳 饊亞饊亞饊亞饊亞 饊亸饊亸 , 饊亸饊亸 + 饊€娥€€ 脳 饊亞饊亞饊亞饊亞 饊亸饊亸 ]
1 1 1 1
2 2
With sample size of 120, we can get the degree of freedom for t-distribution to
be 118, which is large enough to conclude that this t-distribution is fairly closed
to z-distribution (standard normal distribution). Using the critical value from z-
distribution, we can get the 95% confidence interval for b1锛
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