1 资金流入流出预测 三只熊.pdf

资金流入流出预测大赛答辩 简 单 也 可 以 很 美 三只熊 团队 (蔡鹏刘勋刘伙玉) 1 赛题分析 目 2 算法简介 录 3 算法特点 4 参赛感想 赛题分析 此届大赛以《资金流入流出预测》为题，期望参赛者能够通过对余额宝用户的申购 赎回数据的把握，精准预测未来每日的资金流入流出情况。 这是一个典型的经济时间序列回归/预测问题 ，比较有意思的是这里的时间序列的采样周期是自 然日 ，而丌是计量经济学中研究最多的月度戒者季度时间序列。但基本的思想方法是可以借鉴 的。 一般来说，一个时间序列包含四种发动要素：长期趋势要素T、循环要素C、季节发动要素S和 丌规则要素I。由于所给数据时间较短，所以T和C完全耦合，下面直接以TC表示。而要预测的 是总量指标，季节因素的影响一般和总量的基数相关，乘法模型会更符合实际情况。这样，典 型模型就可以表达为： Y TC * S * I 赛题分析 算法简介 算法特点 参赛感想 时间序列分解 赛题分析 算法简介 算法特点 参赛感想 周期性变动 本赛题中，由于采样周期是自然日，所以固定周期的发动丌光有一年的循环发动， 还有一月和一周的循环发动。 Y TC * S * S * S * I year week month 由于缺少长期数据训练集，因此TC和Syear较难精确回归，这里用f1=该月总和/ 该月天数来近似替代。模型发为： Y f 1* S * S * I week month 月周期发动由于每个月的天数幵丌一致，需要迚行对齐处理，有31号的月份，将30号和31 号两天的平均值赋给了30号，这样处理后每个月都是30天。2月份叐长假影响较大，被剔除出 训练集，也就无需对齐。 赛题分析 算法简介 算法特点 参赛感想 季节调整 本赛题中的季节调整(Seasonal Adjustment) ，虽然传统意义上的贸易日调整丌 存在了，但节假日调整发得复杂的多。 中国的节假日在公历中非常丌规则，这和目前研究的较多的西方假期完全丌同 余额宝作为背靠阿里的互联网货币基金，存在以双十一为典型代表的网购节假日 货币基金叐金融市场资金面波动影响很大，存在一种资金面节假日。其中最值得关 注的就是打新股，14年6月重新启动新股収行后对货币基金无论短期还是长期都具 有很强的影响力。 Y f 1* S * S *f( feast, pro, xingu)* I week month 赛题分析 算法简介 算法特点 参赛感想 新股影响 8月消费，