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决策分析; 决策分析的基本概念;主要概念; 4. 益损值和益损阵:每个策略在自然状态下的经济收益
或损失值称为益损值。一般用 表示。将益损值按原有
的顺序构成的矩阵称作益损阵。记作 ;第一节 不确定型决策方法; 例1:某投资者准备投资有价证券,现在他有三种投资组
合可供选择:第一个是保守投资,在经济上升时会表现得较
好,在经济下滑也只会遭到很小的损失;第二个是投机投资,
在经济上升时会表现得很好,但在经济下滑时会非常差;第三
个是逆循环投资,在经济上升时会遭到一些损失,在经济下滑
时会表现得很好。投资者相信在这些潜在的投资生命周期中,
有三种可能的情形出现:1、经济上升(S1);2、经济稳定
(S2);3、经济下滑(S3)。;一、悲观准则(max-min 准则);所以 为最优方案。;一般的,乐观准则可用右式表示;三、折衷准则;试按折衷准则确定其决策方案。;四、等可能准则;试按等可能准则确定其决策方案。;当决策者在决策之后,若实际情况出现时并不理想,决策者
有后悔之意,而实际出现状态可能达到的最大值与决策者得
到的收益值之差越大,决策者的后悔程度越大。因此可用每
一状态所能达到的最大值(称作该状态的理想值)与其他方
案(在同一状态下)的收益值之差定义该状态的后悔值向
量。对每一状态作出后悔值向量,就构成后悔值矩阵。对后
悔值矩阵的每一行即对应每个方案求其最大值,再在这些
最大值中求出最小值所对应的方案,即为最优方案。;⑴;试按遗憾准则确定其决策方案。; 方案
准则;第二节 风险型决策问题; 一、最大期望收益原则;则第i个方案的益损期望值为;例2(石油钻探决策问题)某公司拥有一可能有油的土地,专家
认为有1/4的概率有油
如果公司选择在这块土地上钻探石油,需要10万元的投资。
(1)如果无油。整个投资都将损失;
(2)如果有油,可获得80万元的收入。
如果公司选择出售这块土地,可以获得9万元的资金流入。;二、序列决策(多阶段风险决策);若研制开发成功,该开发公司可得60万元。若合同中标,但
未研制开发成功,则开发公司须赔偿10万元。问题是要决???:;A;三、完全信息价值;继续考虑例2石油钻探决策问题:
1)计算EVPL,我们得到的完全信息可能告诉我们两种情况:
①真实的自然状态是有石油:
我们会选择钻探,获得利润70万
②真实的自然状态是没有石油:
我们会选择出售,获得利润9万
EVPI=0.25*70+O.75*9=24.25万
2)计算EMV,EMV=不获得完全信息的期望收益值=10万
3)计算EVPI,EVPI=EVPL-EMV=24.25-10=14.25 万
;继续考虑例2石油钻探决策问题:
4)判断是否应该支付成本获得获得完全信息:
当获得完全信息的成本C14.25,不值得获取信息
当获得完全信息的成本C≤14.25万,值得获取更多信息; 例2中可能的自然状态的概率通常带有相当大的主观性,因此,他们只是对真实概率的粗略估计。幸运的是,很多情况下有可能以进一步的测试或者勘探来改进这些估计。我们将此前自然状态的概率称为先验概率,经过改进的估计称为后验概率。
假设石油公司在决策前希望进行一次地震试验,以进一步弄清楚该地区的地质构造。已知地震勘探的费用是3万元,地震试验的可能结果是:
FSS:好的地震勘探回波:很有可能有石油;
USS:不好的地震勘探回波:很可能没有石油。; 根据过去的经验可知,地质构造与油井出油的关系见下表,问题是:
⑴ 是否值得做地震试验?
⑵ 如何根据地震试验的结果进行决策?;自然状态;自然状态;概率树;P(自然状态|勘探结果);下面用这些后验概率去代替先验概率重新进行分析:; 表2-2 石油公司可能利润表 (单位:万元);若试验的结果是USS,则从; 表2-3 石油公司可能利润表 (单位:万元);下面讨论是否值得做地震试验。;地震试验的所有的可能结果、概率、对应方案及收益值如下表;一、效用概念的引入;问题2:方案A2:稳获1000元;
方案B2: 用掷硬币的方法,直到掷出正面为止,记所
掷次数为N,则当正面出现时,可获2N元.;设方案B2的收益为随机变量Y2。Ai=“第i次掷出正面” ,则第n次掷出正面的概率为:;Y2;以上例子说明:;当我们以期望益损值(以货币值为度量)作决策准则时,实
际已经假定期望益损值相等的各个随机事件是等价的,具有
相同的风险程度,且对不同的人具有相同的吸引力。但对有
些问题这个假定是不合适的。因此不能采用货币度量
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