概率论与数理分析：7.2 估计量的评选标准.pptVIP

§7.2 估计量的评选标准 对于一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,用同一种方法也可能得到不同的估计量. 应该选用哪一种估计量? 用何标准来评价一个估计量的好坏? 常用标准 (1) 无偏性 (3) 一致性(相合性) (2) 有效性 2.1 无偏性 存在,且有 则称 为 的无偏估计量, 否则称为有偏 是未知参数θ的估计 定义2.1 估计量. 设 量,如果 无偏性的统计含义: 在大量重复试验下,由 所得的估计值的平均值恰是真值θ，从而保证没有系统误差. 例2.1 设总体X的均值μ存在, 从总体X中抽取样本X1,X2,X3, 选取μ的三个估计量如下： 证明 证明 都是μ的无偏估计量. 注 一般地，一个参数? 的无偏估计量不唯一. 如：设样本(X1, X2 , ··· , Xn ) 来自总体X，E(X)=?, 也均是?的无偏估计. 是来自总体X 的样本,证明无论 例2.2 设总体X 的均值和方差都存在, 是总体均值 的无偏估计量; 1)样本均值 是总体方差 的无偏估计量; 2)样本方差 总体X 服从什么分布, 的无偏 3)样本k阶矩 是总体k阶矩 估计量. 证明 1) 2) 3) 例2.3 设总体的方差D(X)存在,(1)试证样本二阶中心矩B2是总体方差D(X)的有偏估计量; (2)请修正, 找出总体方差的无偏估计