概率论与数理分析：第2-5节随机变量的函数的分布.pptVIP

第5节 随机变量的函数的分布 5.1 一维离散型随机变量的函数的分布 5.2 一维连续型随机变量的函数的分布 总 结 一、一维离散型随机变量的函数的分布 二、一维连续型随机变量的函数的分布 三、小结 问题: 方法: 将与Y 有关的事件转化成 X 的事件 Y 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 例1 故 Y 的分布律为 由此归纳出离散型随机变量函数的分布的求法. 离散型随机变量函数概率分布的计算 Y 的分布律为 例2 设 解 第一步 先求Y=2X+8 的分布函数 解： 例3 第二步 由分布函数求概率密度. （书P56例5.2，例5.3） 例4 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 解: 从分布函数出发 [ y y [ 当 y 0 时， ] [ （教材P58例5.4） 当 时，FY (y) = 0 故 （教材P58例5.5） （证明略） 注意取 绝对值 证明 X 的概率密度为 例5 例6 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在且严格递增. 证明: 设Y的分布函数是G(y), 于是 对y1, G(y)=1; 对y 0