法律论文：商业银行市场风险计量模型与管理工具研究 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：商业银行市场风险计量模型与管理工具研究　　　　内容摘要:商业银行市场风险管理已成为商业银行风险管理的重点，本文通过对VaR模型和VaR模型扩展的分析，指出它们能有效地计量商业银行通常状态下的风险值，并对商业银行的市场风险进行合理管理。但当出现危机事件时，还需要结合压力测试才能更加有效地计量商业银行的市场风险。　　关键词:市场风险 VaR模型压力测试　　　　商业银行市场风险管理的重要性　　　　现代商业银行经营管理中心已向市场业务转移，商业银行的风险状况将发生根本性变化，市场风险已成为现代商业银行面临的主要风险之一，在新巴塞尔协议中特别增加了市场风险的说明，并