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极大似然估计法 (2)有效性 (3)相合性(一致性) 6.1 点估计 用样本估计总体的分布是数理统计的主要任务之一。 (1)当总体分布未知时,估计总体的方法称为非参数估计, 如:频率直方图,样本分布函数等。 (2)当总体分布已知时,只需对其中一些未知参数作出 估计,这种估计总体的方法称为参数估计, 6.1.1 矩法估计 (用样本矩代替总体矩) 辛钦大数定理 即 由辛钦大数定理: 注意:(1)总体矩一般与参数有关 (2)方程个数m=待估参数个数 矩法估计 所求矩估计为 注意:期望、方差的矩估计没有涉及总体的分布。 已知分布类型,参数未知。求参数的矩估计。 矩估计的优缺点 优点:计算简单。 缺点: (1)总体的矩不一定存在。故矩估计不一定可行。 (2)可能会有不同的矩估计。 规定:尽量使用低阶矩。 (3)可能会得到不合理的解。 例3中, 不合理。 1、极大似然思想 有两个射手,一人的命中率为0.9,另一人的命中率为0.1,现在他们中的一个向目标射击了一发,结果命中了,估计是谁射击的? 一般说,事件A发生的概率与参数???有关,?取值不同,则P(A)也不同。因而应记事件A发生的概率为P(A|?).若A发生了,则认为此时的?值应是在?中使P(A|?) 达到最大的那一个。这就是极大似然思想 1.设总体X为离散型随机变量,它的分布律为 现有样本观察值x1,x2,…xn,,其中xk取值于{ak,k=1,2…} 问:根据极大似然思想,如何用x1,x2,…xn估计q? 根据极大似然思想, ?值应是在?中使P(A|?) 达到最大的那一个,也就是使 样本联合分布律 最大. 2. 设总体X为连续型随机变量,概率密度f(x;q) 现有样本观察值x1,x2,…xn, 问:根据极大似然思想,如何用x1,x2,…xn估计q? 根据极大似然思想, ?值应是在?中使P(A|?) 达到最大的那一个,也就是使 样本联合密度最大. 3、似然函数与极大似然估计 为该总体的似然函数。 定义:若有 使得 则称 为?的极大似然估计.记为 3、求极大似然估计的步骤* (1) 做似然函数 (3) 列似然方程, 令 若该方程有解,则其解就是 (2) 做对数似然函数 6.2 衡量点估计好坏的标准 (1)无偏性 对应的密度函数为 从而
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