流动性风险压力测试报告新.pdfVIP

虿 北都农商行 肈 流动性风险压力测试报告 肅 大同银监分局： 袀 为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压 力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公 厅关于开展流动性压力测试的通知》 及贵局有关要求， 我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查 工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、 统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将 有关情况报告如下： 蒈 一、压力测试基本情况 膇 我行于 2012 年改制农商行以来，各项经营指标严 格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加 强检测控制。此次流定性风险压力测试以 1104 表中 G21 、G22 、G0105 表作为参考取数标准，以 2013 年 6 月 30 日数据作为基数，测试当期压力指标。 蒆 （一）压力测试范围与假设 薂 本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人 民币，测试数据为 2013 年6月30 日，压力测试假设为 金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不 抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。 蒁 （二）压力测试状况 芇 1、测试数据情况 按照 1104 口径，2013 年 6 月 份 30 日，我行存贷比例为 57.32% ，超额备付率为 6.91 ％，流动性比例为 31.34% 。 薃 2 、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本 区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取 现现象比较严重，此种情况下 30 日内到期的流动资 产为 544016 万元，30 日内到期的流动性负债 825157 万元，流动性缺口 -281141 万元，流动性缺口 51.67% 率，低于一般检测值 大于 -10% 的规定，在此种情况下 存在严重的流动性风险。 芄 假设二、在中度假设条件下（中度压力测试）， 30 天内到期的流动资产为 544016 万元，30 天内到期流 动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间 为[-20% ，+20%], 因此在实际发生的较坏情况是存款 在 2013 年 6 月 30 日的基础上突然减少 20 亿元（本 区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严 重的挤兑），假设 20 亿元全部为活期存款，构成流 动性负债， 在其他条件不变的情况下， 30 天内到期的 流动资产为 544016 万元，30 天内到期的流动负债为 825157-200000=625157 万元，因此此时的流动性缺 口为-81141 万元，流动性缺口率为 -14.91% 小于 -10% 的检测值，但大于 -20% ，处于警告区域，存在较为严 重的流动性风险。 芀 假设三，在轻度假设条件下（轻度压力测试，正常 条件下）， 90 天内到期的流动资产为 544016 万元， 90 天内到期的流动负债为 825157*50%=412579 万 元 （按照国内外惯例活期存款中大约有 50% 左右的存 款为核心负债，即稳定性负债，只有另外 50% 为波动 性负债），因此此时的流动性缺口为