第三章时间序列基本概念.pptxVIP

第二章 时间序列分析的基本概念;本章引入一些基本概念，如随机过程、自相关和偏自相关函数。 随之讨论平稳时间序列的一些概念，以及时间序列均值、方差、自相关函数和偏自相关函数的估计，最后介绍线性差分方差。 差分方程在线性时间序列的模型刻画中起着重要作用。;Contests;第一节 随机过程;;一、随机过程的概念;;随机过程： 由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程，记为{x (s, t) , s?S , t?T }。其中S表示样本空间，T表示序数集。 对于每一个 t, t?T, x (·, t ) 是样本空间S中的一个随机变量。 对于每一个 s, s?S , x (s, ·) 是随机过程在序数集T中的一次实现。 随机过程简记为 {xt} 或 xt。随机过程也常简称为过程。;连续型随机过程：若T为一区间，则｛Xt｝为一连续型随机过程。 离散型随机过程：若T为离散集合，如T＝（0，1，2，……）或T＝（……，-2，-1，0，1，2，……），则｛Xt｝为离散型随机过程。 ;例如：某河流一年各时刻的水位值，{x1, x2, …, xT-1, xT,}，可以看作一个随机过程。每一年的水位纪录则是一个时间序列，{x11, x21, …, xT-11, xT1}。而在每年中同一时刻（如t = 2时）的水位纪录是不相同的。{ x21, x22, …, x2n,} 构成了x2取值的样本空间。;时