时间序列的分解分析课件 .pptxVIP

;一、构成因素和分析模型;—时间序列在较长持续期内表现出来的总态势。 —是由现象内在的根本性的、本质因素决定的，支配着现象沿着一个方向持续上升、下降或在原有水平上起伏波动。;2. 季节变动（ S ）;3.循环变动（ C ）;—时间序列由于受偶然性因素的影响而表现出的不规则波动。故也称为不规则变动。 随机变动的成因： —自然灾害、意外事故、政治事件； —大量无可言状的随机因素的干扰。 ;（二）时间序列分析模型;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。5月-215月-21Saturday, May 22, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。01:01:2801:01:2801:015/22/2021 1:01:28 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。5月-2101:01:2801:01May-2122-May-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。01:01:2801:01:2801:01Saturday, May 22, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。5月-215月-2101:01:2801:01:28May 22, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。22 五月 20211:01:28 上午01:01:285月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。五月 211:01 上午5月-2101:01May 22, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/5/22 1:01:2801:01:2822 May 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。1:01:28 上午1:01 上午01:01:285月-21 ;（三）时间序列的分解分析;2.含趋势、季节和随机变动;c. 对以上的结果进一步进行分析，消除随机变动 I 的影响，得出季节变动的测定值 S 。;1. 测定各构成因素的数量表现，认识和掌握现象发展的规律； 2.将某一构成因素从数列中分离出来，便于分析其它因素的变动规律； 3.为时间序列的预测奠定基础。;二、长期趋势的测定方法;1. 时距扩大法;注 意 第一，时距扩大的选择，若原数列发展水平波动有周期性，则扩大的时距与周期相同???若无明显周期性，按经验逐步扩大。 第二，时距扩大法只适用于时期数列，时点数列不能采用这种方法。 第三，时距选择既不能太长也不能太短。时距过长，会使时间数列修饰过度。时距也不应太短，否则达不到修匀的目的。 第四，扩大的时距应前后一致，以使修匀后的时间数列保持可比性。;2.移动平均法;移动平均法;奇数项移动平均法;;;;偶数项的中心化简单平均数要经过两次移动计算才可得出。 例如：移动项数 N＝4 时， 计算的移动平均数对应中项在两个时期的中间：; 由于这样计算出来的平均数的时期不明确，故不能作为趋势值。解决办法：对第一次移动平均的结果，再作一次移动平均。;;;（2）加权移动平均法;;;如：N = 5 时，应以 （ a + b )4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 的系数 1，4，6，4，1 为权数。;;移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀的作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，N为奇数时，趋势值数列首尾各少 项；N为偶数时，首尾各少 项； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。;3.趋势模型法;1）线性趋势方程 —逐期增长量大致相等。 2）二次曲线趋势方程 —逐期增长量大致等量递增或递减。 3）指数曲线方程 —环比发展速度近似一个常数。 ;;t;t;年份;t; 常用方法：最小二乘法 3.计算趋势变动测定值 —将自变量 t 的取值，依次代入趋势方程，求出相应时期的趋势变动测定值。;用最小平方法 求解参数 a、b ，有;年份;;解：;预测：;;当?t = 0时，有;年份;解：;（2）指数曲线模型; 第五节 季节变动与循环波动分析;1、同期平均法 以若干年资料数据求出同月(季)的平均水平与各年总月(季)水平，进而对比得出各月(季)的季节指数来测定季节变动的程度。 ;（1）直接按月(季)平均法。计算步骤： A、计算各年同月(季)的平均数 (i=1~k 年，j