金融风险管理_第1章_商业银行风险管理基础.pptx

风险管理 Risk Management;思考一： 世界上有没有无风险的事件？;结论：风险无处不在，无时不有！;最古老的风险管理方法：保险 （损失分摊，建立基金）;真正的现代风险管理;;美国银行倒闭浪潮;第1章 金融风险管理基础知识; 风险（Risk），在现实生活中一般被认为是一个贬义词，理解为易于遭到的危险和冒险。 经济学风险是一个中性词，强调的是结果的不确定性。风险实际上是结果的不确定性。 ;一、金融风险的本质;;二、商业银行经营中的风险管理;2021/6/14;2021/6/14;2021/6/14;2021/6/14;三、商业银行发展的历史;;;;四、 商业银行风险的主要类别;四、 商业银行风险的主要类别;（　　）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险 ; ( )不包括在市场风险中。 A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险; ( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A、市场风险 B、操作风险 C、流动性风险 D、国家风险; 下列关于国家风险的说法，正确的是（　）。 A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 ; ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A、流动性风险 B、战略风险 C、操作风险 D、法律风险;五、 商业银行风险管理策略; 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移; 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险??冲 B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散 D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应; 商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移;在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移; 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。 A、风险补偿 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移; ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A、风险转移 B、风险规避 C、风险分散 D、风险对冲;在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避; 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿;六、 商业银行风险管理流程;2021/6/14;1．资本的概念和作用 2．监管资本与资本充足性要求 3．经济资本及其应用;资料;《银行家》榜单出炉近100年来亚洲银行首次登顶;一、资本的概念和作用;;下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。 A、提供融资 B、使银行免受损失 C、维持市场信心 D、限制银行业务过度扩张; ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本;【例题】：下列关于资本的说法，正确的是( ) A. 经济资本也就是账面资本 B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 ;二、监管资本与资本充足率要求;2021/6/14;2021/6/14;2021