技术因子智能择股与止盈策略研究.pdf

正文目录 1. 技术因子智能择股策略的改进思路 3 2. 样本分析 3 2.1. 样本数据的变化 3 2.2. 各特征指标与训练目标的关系4 3. 模型预测结果评估8 3.1. 模型训练方案 8 3.2. 交叉验证分析 8 3.3. 预测误差分析 11 4. 回归测试分析 13 4.1. 回归测试方案 13 4.2. 组合表现分析 13 图表目录 图1 CSI 800 指数成分股各连续值指标与最大涨幅、最大跌幅、最大回撤之间的关系 5 图2 CSI 800 指数成分股各0- 1 值指标与最大涨幅、最大跌幅、最大回撤的分布 (一) 6 图3 CSI 800 指数成分股各0- 1 值指标与最大涨幅、最大跌幅、最大回撤的分布 (二) 7 图4 以2018 年各指数成分股样本数据对未来最大涨幅、最大跌幅预测模型交叉验证结果（一） 9 图5 以2018 年各指数成分股样本数据对未来最大涨幅、最大跌幅预测模型交叉验证结果（二） 10 图6 (随机森林模型采用各年份样本数据对未来5、10 日最大涨幅、最大跌幅的预测准确度评分) 11 图7 随机森林模型对各指数成分股最大涨幅、最大跌幅的预测误差分布 12 图8 (SSE 50 指数成分股选股组合5 日、10 日换仓，及止盈策略回归测试收益曲线) 19 图9 (CSI 300 指数成分股选股组合5 日、10 日换仓，及止盈策略回归测试收益曲线) 19 图10 (CSI Small Cap 500 指数成分股选股组合5 日、10 日换仓，及止盈策略回归测试收益曲线) 20 图11 (CSI 800 指数成分股选股组合5 日、10 日换仓，及止盈策略回归测试收益曲线) 20 图12 (SZSE SME 100 指数成分股选股组合5 日、10 日换仓，及止盈策略回归测试收益曲线) 21 表 1 最大涨幅和最大跌幅的分类4 表2 SSE 50 5 日换仓策略表现 14 表3 SSE 50 10 日换仓策略表现 14 表4 CSI 300 5 日换仓策略表现 15 表5 CSI 300 10 日换仓策略表现 15 表6 CSI Small Cap 500 5 日换仓策略表现 16 表7 CSI Small Cap 500 10 日换仓策略表现 16 表8 CSI 800 5 日换仓策略表现 17 表9 CSI 800 10 日换仓策略表现 17 表 10 SZSE SME 100 5 日换仓策略表现 18 表 11 SZSE SME 100 10 日换仓策略表现 18 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程专题报告 1