技术因子智能择股与止盈策略研究-20210604-东海证券-22正式版.pdfVIP

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2021-06-19 发布于广东
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技术因子智能择股与止盈策略研究-20210604-东海证券-22正式版.pdf

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[table_page] 金融工程专题报告 [table_subject] 2010 年06 月04 日证券研究报告—金融工程专题报告技术因子智能择股与止盈策略研究 [table_date] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎摘要：分析日期 2021 年5 月31 日 本报告是在此前的相关研究报告：《技术因子的智能择股研究》形成的 [table_research] 技术因子机器学习研究框架基础上，进一步进行的深入研究。在本次研究中，我们采用改进样本的特征值和预测目标值，对样本数据进行合理的划分等手段，有效地改善了机器学习模型的预测准确率，降低了模型的训练时间。在此基础上，可进一步形成滚动进行模型训练、预测、跟踪的迭代框架。 针对模型的变化，我们在单纯的智能技术因子选股的基础上，增加了依据模型的预测值的止盈条件。根据回归测试结果，止盈条件使模型预测值的信息得到了进一步的充分利用，大幅降低了组合的最大回撤；在部分条件下甚至还能进一步扩大策略的年化收益率。相关研究报告 [table_product]技术因子的智能择股研究 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程专题报告正文目录 1. 技术因子智能择股策略的改进思路 3 2. 样本分析 3 2.1. 样本数据的变化 3 2.2. 各特征指标与训练目标的关系4 3. 模型预测结果评估8 3.1. 模型训练方案 8 3.2. 交叉验证分析 8 3.3. 预测误差分析 11 4. 回归测试分析 13 4.1. 回归测试方案 13 4.2. 组合表现分析 13 图表目录图1 CSI 800 指数成分股各连续值指标与最大涨幅、最大跌幅、最大回撤之间的关系 5 图2 CSI 800 指数成分股各0- 1 值指标与最大涨幅、最大跌幅、最大回撤的分布 (一) 6 图3 CSI 800 指数成分股各0- 1 值指标与最大涨幅、最大跌幅、最大回撤的分布 (二) 7 图4 以2018 年各指数成分股样本