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基于 Matlab 语言的 Monte Carlo 入门教程 目录 第○章 前言与说明 第一节 简单而复杂的 Monte Carlo 第二节 本课程将解决的问题 第三节 章节设置 第四节 课程的教授模式 第五节 基础知识要求 第六节 Monte Carlo 并行计算 第七节 关于回答疑问 第八节 关于后续课程 第九节 版权声明 第十节 参考文献 第一章 Monte Carlo 方法概述 第一节 Monte Carlo 历史渊源 第二节 Monte Carlo 方法适用用途 第三节 最简单的例子 第四节 Monte Carlo 形式与一般步骤 第五节 Monte Carlo 方法的优点 第六节 Monte Carlo 原理（选读） 第二章 随机数的生成 第一节 随机变量基本概念 第二节 一维随机数 第三节 多维联合分布的随机数 第四节 伪随机数的问题 第三章 随机过程模拟 第一节 标准布朗运动 第二节 带漂移的一般布朗运动 第三节 几何布朗运动 第四章 例子 第一节 关于停止条件 第二节 例子一：计算定积分 第三节 例子二：计算圆周率 第四节 例子三：计算欧式看涨期权价值 第五节 例子四：计算亚式看涨期权价值 第六节 例子五：计算 Accumulator 价值 第五章 并行计算 第一节 Matlab 并行计算原理梗概 第二节 启动 Matlab 并行计算环境 第三节 终止 Matlab 并行计算环境 第四节 Matlab 做 Monte Carlo 并行的算法 ( 本人推荐 ) 第五节 将前一章例子改写为并行代码 第六节 速度实测结果 1 / 44 前言与说明 一、 Monte Carlo 方法是一门简单而复杂的学问 Monte Carlo 方法往小的方面说很简单，就是生成一堆随机数，然后以某函数规则计算 出一堆数值， 最后求这些数值的平均值就得到了结果； 往大的方面说却很复杂， 要将蒙特卡 洛做好需要考虑的问题很多，例如： 1. 需要解决的问题是否收敛——倘若不收敛， Monte Carlo 方法就不能用，不然计 算出来的结果有何意义，只有老天才知道； 2. 所选用的具体方法收敛速度如何——虽然几乎所有 Monte Carlo 收敛阶数为 1/2， 但不同的方法收敛阶数前面的系数不同； 3. 所得解的误差是多少—— Monte Carlo 方法从来得不到精确值，而是一个近似的 随机变量，因此，任何时候，报告 Monte Carlo 解时，需要同时报告该解的方差； 4. 如何选择具体算法，以加快速度—— Monte Carlo 模拟需要较长时间，所以速度 很重要。尤其是你使用 Monte Carlo 方法实时计算金融产品价格时，时间就是金钱。加 快 Monte Carlo 速度有很多或大或小的技巧，而且这些技巧还要依据不同问题而定。 5. 伪随机数问题——计算机生成的随机数都是伪随机数， 很多 Monte Carlo 书中都 大书特书伪随机数的危害以及如何生成尽可能 “真”的伪随机数。 有此告诫在， 我们自 然不能对伪随机数问题视而不见，但是我们是否就要