银行风险管理教材.pptVIP

第七讲 银行风险管理;商业银行风险概述;商业银行风险的涵义;风险效应机制及其模型 ;;;风险效应平衡过程 ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。***** 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。**** 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。***** 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。**** 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。***** 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。*** 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。**** 1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:30 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年五月二十六日2021年5月26日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。08:305.26.202108:305.26.202108:3008:30:575.26.202108:305.26.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行5.26.20215.26.202108:3008:3008:30:5708:30:57 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, May 26, 2021May 21Wednesday, May 26, 20215/26/2021 ? ;;;商业银行风险的产生;商业银行风险的分类;;商业银行风险管理的职能;商业银行风险管理的程序;商业银行风险识别;商业银行风险估计;客观概率法;主观概率法;统计估值法;假设检验法;回归分析法;;;涉险值法;压力试验与极??分析;商业银行风险处理;风险预防;风险规避;风险分散;风险转移;风险抑制;风险补偿;银行市场风险的评估与管理;银行市场风险的评估;灵敏度方法;;;波动性方法;VaR方法;原理;;优点和缺点 ;;银行投资组合市场风险的测量;;银行市场风险的管理;银行利率风险的评估与管理;利率风险的分类;;;利率风险的评估 ;资产负债缺口分析法;;持续期分析法;利率风险的管理 ;银行信用风险的评估与管理;银行操作风险的评估与管理;操作风险的产生;;;;网上银行风险;;;银行操作风险的评估 ;;;银行操作风险的管理 ;首席操作风险官;;信用风险的界定: 信用风险是交易对手或债务人不能正常履行合约或信用品质发生变化而导致交易另一方或债权人遭受损失的潜在可能性。 信用风险由两部分组成： ;信用风险的构成要素： 违约概率(probability of defualt，PD) 交易对手的违约行为服从某种概率分布 信用暴露(credit exposure , CE) 或违约暴露（exposure at defualt，EAD） 交易对手违约时，对其求偿权的经济价值 违约损失（loss given defualt，LGD） 违约造成的损失部分 ;一、KMV（EDF）模型;;;第二步，计算违约距离。 ; ;模型的特点;;二、Creditmetrics（信用度量术）模型;;3、得出贷款价值