法律论文：谈随机利率下的比例赔付保险模型 .docxVIP

法律论文：谈随机利率下的比例赔付保险模型 　　　　论文关键词：随机利率；比例赔付；保险模型；保险管理 　　论文摘要：本文在传统精算学的基础上，对随机利率下的财产险中的比例赔付额(赔付额与时间相关)进行了分析。计算了随机利率下的比例赔付保险的纯保费和责任准备金，以及相关公司的风险。本模型的特点是将随机利率引入比例赔付保险，这样计算的纯保费等各项数据更加贴近实际；其次本模型中的赔付额与时间相关，这样险种更加灵活，具有吸引力。本文对于保险公司的财产险实务具有参考价值。 　　 　　引言 　　 　　在保险实务中，利率并不是固定不变的，而是具有一定的随机性。尤其在长期的经济行为中，采用固定利率可能会带来预期与实际之间的较大偏差，随机利率(random interest rate)在保险精算研究中已经成为热点问题。随着对精算理论研究的深入，利率随机性的研究在近年来越来越受到重视。 　　1976年，Boyle考虑了寿险与年金中死亡率与利率均为随机的情况一“双随机性Ⅲ”。相应的随机利率的一般理论由Panjer与Bellhouse在二十世纪八十年代建立。Beekman与FueIIing在1991年得到了利率由O-U过程和wiener过程建模的某些年金的二阶矩；1993年又得到了利率由O-U过程和wiener过程建模的终身寿险给付现值的前二阶矩。 　　本文在现有研究的基础