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时间序列分析习题解答
第三章 P.100 3.5 习 题
2
1. 已知AR(1)模型为：x 0.7x , ~WN (0, ) 。
t t1 t t
求E (x ), Var (x ), 和 。
t t 2 22
解：因为模型为中心化AR(1)模型，
(1) E (x ) E (0.7x ) 0.7E (x ) E ( ) 0.7E (x ) 0
t t1 t t1 t t
所以 E (xt ) 0 ；
t i
(2) 因为xt 0.7xt1 t ，即 xt 10.7B 0.7 ti
i 0
2 2
2i 2
Var( x ) 0.7 Var( ) 1.96
所以有： t t 2 ；
i 0 10.7 0.51
k k 2
(3) 0.7 , k 0 ，所以 0.7 0.49 ；
k 1 2
(4) 因为是AR(1)模型，偏相关系数一阶截尾，所以 0 。
22
2
2. 已知某AR(2)模型为：x x x , ~WN (0, ) ,
t 1 t1 2 t2 t t
且 0.5, 0.3 ，求 , 的值。
1 2 1 2
解：由平稳AR(2)模型的自相关系数递推公式为
1， k 0 1,
0
1 1
k ， k=1
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