计量经济学期末考试大全(含答案).docx

计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 .................................................................................2... 计量经济学试题一答案 .........................................................................5... 计量经济学试题二 1..1. 计量经济学试题二答案 1..3. 计量经济学试题三 1..6. 计量经济学试题三答案 1..9. 计量经济学试题四 2..4. 计量经济学试题四答案 2..6. 计量经济学试题一 课程号： 课序号： 开课系： 数量经济系 一、判断题（ 20 分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 （） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。 （） 3．在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。 （） 总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 判定系数 R 2 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 （ ） 多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 当存在自相关时， OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 （ ） R2 变大。 任何两个计量经济模型的 R2 都是可以比较的。 （ ） 二 ． 简 答 题 （ 10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。 （ 4 分） 举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分） 三．下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。（5 分） ln( GDP) 1.37 0.76ln( M 1) se (0.15) ( ) t ( ) ( 23 ) P t 1.782 0.05,自由度 12； 求出空白处的数值，填在括号内。 （ 2 分） 系数是否显著，给出理由。 （ 3 分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10 分） 五．多重共线性的后果及修正措施。 （10 分） 六． 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（ 10 分） 七． （15 分）下面是宏观经济模型 M C (1)* P C (2)* Y C 3 * I C 4 * M u D t t t t t 1 t I C 5 * M C 6 * Y u C t t t t Y C 7 * I u A t t t 变量分别为货币供给 M 、投资 I 、价格指数 P 和产出 Y 。 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。 （5 分） 对模型进行识别。（4 分） 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。 （6 分） 八、（ 20 分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系， 建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 若k 2, n 19, d L 1.074, dU 1.536, 显著性水平 ＝ 0.05 其中， GDP 表示国内生产总值， DEBT 表示国债发行量。 ）写出回归方程。（2 分） ）解释系数的经济学含义？（ 4 分） ）模型可能存在什么问题？如何检验？（ 7 分） ）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（ 7 分） 一、判断题（ 20 分） 计量经济学试题一答案 1． 线性回归模型中，解释变量