基于客户分层的信用卡风险管理分析.pdf

中文摘要 随着经济环境和金融环境的变化，银行面临越来越大的挑战。一方面，由于 利率和通货膨胀率波动性加强，越来越难以对它们做出及时准确的预测；另一方 面，金融监管日益细化强化，传统业务的营利能力下降，许多业务甚至已经不再 具有营利性，为了规避管制和增加利润，银行业务金融创新不断涌现。信用卡作 为一种创新的零售金融产品，集消费信贷、消费结算、存取现金、银行转账等功 能于一身，受到很多消费者的青睐，自其诞生半个多世纪以来得到了很大的发展， 成为许多发卡银行的重点业务和重要利润来源，对有的银行来说甚至已经成为最 盈利的部门之一。我国银行的信用卡业务起步较晚但扩张迅速，已经具备了相当 的规模，有着广阔的发展前景和盈利潜力。 但是，作为一种金融产品，如果没有建立优良的风险防控机制、完整成熟的 风险管理体系，就容易埋下产生危机的隐患，信用卡业务也难以得到健康、持续 的发展。我国商业银行信用卡业务的开展存在着先天的缺陷和后天的不足，到目 前为止的十余年只是各银行在信用卡业务发展上的“圈地运动”，多采取粗放式 的扩张模式，对应的风险管理方法也比较粗略；而我国可以用于信用卡风险控制 的个人征信体系构建又跟不上信用卡业务发展的步伐，这使我国信用卡业务一片 繁荣的背后隐藏潜在的危险。加快发卡银行信用卡业务风险管理体系及配套服务 系统的建设对于目前我国商业银行信用卡业务的进一步发展来说是亟待解决的 问题。 信用卡业务是建立在持卡人消费、借贷行为基础上的一种信用工具，具有私 人性和细致性的特点，对其风险的管理必须建立在对持卡人特征的正确把握上才 能够高效利用银行有限的资源，有效识别、衡量和管理风险。因此随着信用卡业 务发展的升级，对信用卡客户进行划分是信用卡业务发展从粗放型走向集约型的 必然趋势。无论是盈利还是对风险的控制，区分不同的客户群体都能使工作更加 有效。通过对不同客户群体提供差异化的服务，能够有效降低成本、增加利润、 降低风险、增强银行的竞争力。 本文在分析与客户行为紧密相关的信用卡风险以及这些风险的特点、产生的 I 原因的基础上，结合产生风险或潜在风险客户的客观条件特征、心理特征和行为 特征，研究对信用卡客户进行分层风险管理的适用性。借鉴已有的客户细分模型， 结合加强风险管理的目的，科学选取客户行为风险指标，构建客户风险管理分层 模型。在对客户形成合理分层后，考察不同层面客户风险的特点，分析各层客户 风险管理的异同，对应确定各层风险管理的侧重程度和侧重点，采取不同的风险 管理措施以达到合理分配风险管理资源、提高信用卡业务风险管理效率的目标。 第一部分，介绍了论文的理论基础。一是介绍信用卡风险类型和信用卡风险 管理的研究现状和基本理论；二是介绍客户分类的理论、作用和现在主要的客户 分类方法；三是考察客户分类在信用卡风险管理中的应用。 第二部分，分析各类主要由客户行为引发的信用卡风险的特点，仔细剖析影 响各类风险的因素，分析各因素如何影响信用卡业务的风险程度。选择合适的度 量信用卡风险的方法，对风险进行度量。 第三部分，在对信用卡客户行为特征进行分析的基础上合理选取客户可能引 发风险的行为特征指标，以此作为分类的基础因素构建客户分层模型。 第四部分，在前一部分建立的客户分层模型的基础上对客户进行具体分层， 分析各层客户的特征共性和风险共性，在此基础上提出政策建议，对各层用户采 取不同的风险管理措施，分别配置相应比例的风险管理资源。 总结展望，总结全文，说明对风险管理实行客户分层管理的有利方面，展望 我国信用卡业务发展及风险管理系统发展的前景。 关键词：信用卡，风险管理，客户分层 II Abstract With the economic and financial environment changes, banks face great challenges. On the one hand, interest rates and inflation rate are changing violently, it become more and more difficult to pred