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信用风险管理----增强中国金融企业稳健经营能力华东师范大学金融与统计学院风险管理与保险系 周斌 博士 bzhou@stat.ecnu.edu.cn演讲内容中国某银行信用风险管理案例分析信用风险管理研究为探究我国商业银行信贷风险的特征和成因，我们对某市国有商业银行1998－2005年剥离和核销的368笔总额人民币80000万元的企业不良贷款的成因进行了分析。通过对诱发贷款风险原因的剖析，结合中国特殊的金融生态环境，我们将信贷风险的成因分为以下三类：中国某银行信用风险管理研究案例分析企业经营因素：经营管理、技术水平、资金、品牌、诚信度等；银行管理因素：涉及银行的贷前调查水平、贷后管理水平、银行治理结构等；外部因素：政府干预、市场变化、信用环境、不可抗力等。通过因子分析，揭示出368笔贷款劣变的最主要因素来自于政府干预、企业经营管理水平低下、市场变化、银行治理结构缺陷、企业的诚信水平等。信贷风险因子分析 就目前我国商业银行基于财务指标的信贷风险评估系统的局限性，有必要建立一个全方位体现信贷企业风险的评估系统。此系统应包括以下四个模块： 企业效能评价 以企业年度财务报表为数据基础，计算规定的评价比率指标，从企业的偿债能力、财务效益、资产运营和发展能力四个方面进行效能的综合测评。进一步完善财务分析，从量化指标来分析判断企业的发展能力。 信贷资源配置中行业风险评估 目前的信贷风险评价系统