信用衍生性金融商品.pptxVIP

信用衍生性金融商品(CREDIT DERIVATIVES);10.1 縮減式模型;縮減式模型;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;信用價差與違約風險;計算實例10.1 ;解答;解答;解答;計算實例10.2;解答;債券的距到期日期間在一年以上;債券的距到期日期間在一年以上;計算實例10.3;圖10.1 殖利率曲線圖 ;解答;解答;解答;解答;解答;縮減式模型與結構式模型的差異;縮減式模型與結構式模型的差異;10.2 Kamakura Risk Manager模型;Kamakura Risk Manager 模型; Kamakura Risk Manager 模型;流???性風險溢酬;流動性風險溢酬;Kamakura Risk Manager 模型;CreditRisk+模型;10.3 CreditRisk+模型;CreditRisk+模型;CreditRisk+模型的特色;CreditRisk+模型所需資料; 違約事件的機率分配;圖10.2 違約事件的機率分配 ;圖10.3 違約損失的機率分配;違約損失的機率分配;損失的分類;損失的控制;表10.2 損失控制工具 ;經濟資本（Economic Capital）;圖10.4 經濟資本 ;圖10.4 經濟資本;情境分析;圖10.5 CreditRisk+模型的損失分類 ;年度信用準備;增額信用準備;圖10.6 年度信用準備(ACP)以及增額信用準備(ICR) ;計算實例10.4;解答;解答;表 10.3 放款組合一年內發生違約事件的機率;解答;解答;CreditRisk+模型的優點;CreditRisk+模型的使用限制;10.4 CreditPortfolio View模型;CreditPortfolio View模型;模型的特色;CreditPortfolio View模型;模型估計步驟;計算實例10.5;解答;表10.4 總體經濟的變動情境發生機率 ;解答;表10.5 A與B兩個產業的違約機率 ;解答;解答;表10.6 投資組合的損失機率 ;表10.6 投資組合的損失機率;圖10.7 投資組合的損失機率分配 ;計算實例10.6;解答;解答;表10.7 投資組合的損失機率;解答;圖10.8 投資組合的損失機率分配 ;解答;表10.8 投資組合的信用風險 ;信用風險計量模型的發展趨勢