经典总结：面板数据模型.pdfVIP

第 16 章 静态面板数据模型 时间序列数据或截面数据都是一维数据。例如时间序列数据是变量按时间得到的数据； 截面数据是变量在截面空间上的数据。 面板数据（ panel data）也称时间序列截面数据（ time series and cross section data）或混 合数据（ pool data）。面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据。面板数据从横 截面（ cross section）上看，是由若干个体（ entity, unit, individual ）在某一时刻构成的截面观 测值，从纵剖面（ longitudinal section ）上看是一个时间序列。 对于面板数据 y it （i=1,2, … ，N ，t=1,2, … ，T ）来说，如果从横截面上看，每个变量都 有观测值，从纵剖面上看，每一期都有观测值，则称此面板数据为平衡面板数据（ balanced panel data ）。若在面板数据中丢失若干个观测值，则称此面板数据为非平衡面板数据 （unbalanced panel data）。 本章主要讨论静态面板数据模型的相关理论及软件操作， 首先从模型的检验开始到介绍 变截距模型中的固定影响变截距模型和随机影响变截距模型， 然后到变系数模型。 本章的流 程图如下： 平衡数据建模原理 面板数据模型建模的基本原理 固定效应模型分类 固定效应变截距模型 静 固定效应模型软件估 态 面 非平衡数据建模原理 板 广义最小二乘法估计 数 固定效应模型另外两种估计方法 据 二阶段最小二乘法估计 模 随机效应模型原理 随机效应变截距模型 模型软件估计 Hausman 检验 变系数模型原理 模型分类 及软件操 变系数模型 似不相关回归模型 Swamy 模型 16.1 面板数据模型建模的基本原理 在应用多元回归分析建立的计量经济模型时， 如果所建的模型中缺失了某些不可观测的 重要解释变量，使得回归模型随机误差项常常存在自相关。于是回归参数的最小二乘法 OLS 估计量不再是无偏估计或有效估计。 但是， 运用面板数据建立的计量经济模型时， 对于一些 忽略的解释变量可以不需要其实际观察值， 而通过控制该变量对被解释变量的影响的方法获 得模型参数的无偏估计。 由此可见， 面板数据不仅可以同时利用截面数据和时间序列数据建立计量经济模型，