商业银行资本管理与风险定价.pptxVIP

一、商业银行资本管理的内容 二、监管资本、经济资本、风险资本 三、绩效评价 四、资本配置 五、风险定价; 商业银行的资本管理是指通过各种资本工具和资本管理措施，使以资本为基础的财务绩效达到最优，并且保证银行总体资本水平符合一系列要求的管理。其内容有： 一是外部管理：监管者对资本充足率的规定、监督、调节。 二是内部管理：银行自身出于安全与盈利的要求对资本的管理：;二、监管资本、经济资本、风险资本;;3.风险资本(Capital at Risk;CaR):经济资本量的确定 与破产概率相关的总经济资本的数量描述，即在给定的容忍水平下，金融机构为抵御风险所需要的资本量。;所需等级;CaR是从银行的整体全局出发，考察银行是否有充足的资本能抵御风险，以防止破产，是资本与风险相适应的概念。VaR则适用于各种层次的风险的度量、控制和管理，既可度量客户及产品的风险水平与风险调整后的盈利水平，也适用于设置基于VaR的限制条件，它与资本无关。 CaR与银行的破产概率有关，直接决定了银行的存亡，因而其置信水平要求更高；而VaR可以选择相对较低的置信水平，以获取更高的风险收益。;三、绩效评价;4.RAROC的作用：RAROC管理系统;5.激励机制： 奖金按净收入的20％分配：; 根据金融机构的风险偏好、股东目标与监管要求，确定金融机构的总体风险水平和相