2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟练习题及答案(2).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http://www.kao8.cc/congye/ １、利用历史模拟法计算 VaR 的缺陷在于： 【ＡＣ】 A ．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动 B ．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度 C ．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据 D ．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大 E．假设条件与实际情况不符合 ２、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括： 【ＡＣ】 A ．回归分析 B ．K 临近值 C ．神经网络模型 D ．Z 值模型 E．ZEA 型 ３、商业银行计量操作风险的方法有： 【ＡＤＣ】 A ．基本指标法 B ．内部模型法 C ．标准法 D ．高级计量法 E．内部评级法 ４、《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【Ａ】 A ．基于内部评级体系的内部模型 B ．基于外部评级的模型 C ．VaR 方法 银行从业资格报名 D ．以上都不是 ５、流动性风险预警的内部指标包括【ＡＣ】