2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题库及答案(6).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行考试网 http://www.kao8.cc/congye/ １、以下属于 20世纪 60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有【Ａ】 。 A 、夏普、林特尔、莫斯提出的 CAPM 模型 B 、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 C、缺口分析与久期分析法的提出 D 、罗斯提出套利定价理论 ２、形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引 发操作风险的因素中，哪些属于人员因素 ? 【ＡＢＣＥ】 A 、内部欺诈 B 、知识 / 技能匮乏 C、核心雇员流失 D 、外部欺诈 /盗窃 E、违反用工法 ３、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是【Ｂ】 。 A 、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确 B 、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用 C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关 D 、债券的久期越大，在利率波动时受到的