2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案(8).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行考试网 http://www.kao8.cc/congye/ １、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有【ＡＣＤＥ】 。 A 、CreditMetrics 的本质是一 VAR 模型 B 、CreditMetrics 只能用于计算交易性资产组合 VAR C、Credit Portfolio View 是一仿真模型 D 、Credit Portfolio View 比较适合投资类型的借款人 E、Credit Risk ＋ 模型是一解析模型 ２、经济资本主要用于规避银行的【Ｂ】 A 、预期损失 B 、非预期损失 C、灾难性损失 D 、常规性损失 ３、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括【Ｄ】 。 A 、催收 B 、重组 C、诉讼 D 、贷款的借新还旧 ４、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是 【Ｂ】。 A 、为了发行证券 B 、为了真正实现权益资产与原始权益人的破