多元统计分析之因子分析.pdfVIP

第八章 因子分析 §8.1 什么是因子分析及基本思想 1904年Charles Spearman发表一篇著名论文《对智力测验得分进行统计分析》视为因 子分析的起点。因子分析的形成和发展有相当长的历史，最早用以研究解决心理学和教育 学方面的问题，由于计算量大，又缺少高速计算的设备使因子分析的应用和发展受到很大 的限制，甚至停滞了很长时间。后来由于电子计算机的出现，才使因子分析的理论研究和 计算问题，有了很大的进展。目前这一方法的应用范围已十分广泛，在经济学、社会学、 考古学、生物学、医学、地质学以及体育科学等各个领域都取得了显著的成绩。 1 什么是因子分析 因子分析是主成分分析的推广和发展，它也是将具有错综复杂关系的变量（或样品） 综合为数量较少的几个因子，以再现原始变量与因子之间的相互关系，同时根据不同因子 还可以对变量进行分类，它也是属于多元分析中处理降维的一种统计方法。 例如，某公司对100名招聘人员的知识和能力进行测试，出了50道题的试卷，其内容 包括的面较广，但总的来讲可归纳为六个方面：语言表达能力、逻辑思维能力、判断事物 的敏捷和果断程度、思想修养、兴趣爱好、生活常识等，我们将每一个方面称为因子，显 然这里所说的因子不同于回归分析中因素，因为前者是比较抽象的一种概念，而后者有着 极为明确的实际意义，如人口密度、工业总产值、产量等。 假设100人测试的分数X ,i1,,100 可以用上述六个因子表示成线性函数： i X a F a F a F  i 1, ,100       i i1 1 i2 2 i6 6 i 其中F ,,F 表示六个因子，它对所有X 是共有的因子，通常称为公共因子，它们的系数 1 6 i a ,a 称为因子载荷，它表示第i个应试人员在六个因子方面的能力。 是第i个应试 i1 i6 i  N 2 人的能力和知识不能被前六个因子包括的部分，称为特殊因子，通常假定 ~ (0, )， i i 仔细观察这个模型与回归模型在形式上有些相似，实质很不同。这里的F ,,F 的值未知 1 6    2 a  的，并且有关参数的统计意义更不一样。因子分析的任务，首先是估计出 和方差 ， ij i   然后将这些抽象因子 F 赋予有实际背景和因子之间的相互关系，以达到降维和对原始变 i 量进行分类的目的。 因子分析的内容十分丰富，本章仅介绍因子分析常用的两种类型：R 型因子分析（对 变量作因子分析）和Q型因子分析（对样品作因子分析）。 2 基本思想 因子分析的基本思想是通过变量（或样品）的相关系数矩阵（对样品是相似系数矩阵） 内部结