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金融时间序列分析
探究中国A股市场收益率的波动情况
基于GARCH模型
第一部分 实验背景
自1990年12月,我国建立了上海、深圳证券交易所,20多年来,我国资本市场在拓宽融资渠道、促进资本形成、优化资源配置、分散市场风险方面发挥了不可替代的重要作用,有力推动了实体经济的发展,成为我国市场经济的重要组成部分。自1980年第一次股票发行算起,我国股票市场历经30多年,就当前的股票市场来看,股票市场的动荡和股票的突然疯涨等一系列现象和问题值得我们深入思考和深入研究。
第二部分 实验分析目的及方法
沪深300指数是在以上交所和深交所所有上市的股票中选取规模大流动性强
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