二协整分析的模型和方法.pdfVIP

2 协整分析的模型和方法 2.1 时间序列变量的平稳性 时间序列的平稳性指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化， 即生成时间序列的随机过程的特征不随时间的变化而变化。 直观上， 一个平稳的 时间序列可以看作是一条围绕其均值上下波动的曲线。 定义 1 严平稳过程 如果时间序列 { X t }( t 1,2,...) 的联合概率分布随时间的平移而不变，则称该 时间序列是严平稳的，即无论对 T