操作风险管理.pptxVIP

因为少了钉子，马掌丢了； 因为少了马掌，马匹丢了； 因为丢了马匹，骑手丢了； 因为少了骑手，战斗丢了； 因为丢了战斗，国家丢了。 所有一切归根到底因为一颗小小的马掌钉。 ------富兰克林 ;第一节 操作风险的识别 第二节 操作风险的评估 第三节 操作风险的应对与控制;第一节 操作风险的识别;;5;;7;（二）按业务类型划分;（三）按损失事件类型划分;;;操作风险损失分类：;金融诈骗罪;破坏金融管理秩序罪;相关职务犯罪;2008年，巴塞尔银行委员会进行了“操作风险损失数据收集行动”（LDCE），调查范围涉及欧洲、南北美洲、亚洲、大洋洲17个国家的121家国际活跃银行，主要结果如下：;阎庆民收集了2000--2009年公开报道的599起操作风险案件，并以此为样本，对我国商业银行操作风险的现状特征进行统计分析，主要结果如下：;普遍性;;（一）特征： 从事件类型看，主要原因是内部欺诈和外部欺诈 从业务类型看，主要分布在商业银行业务和零售银行业务线 从管理层级来看，主要分布在分支行层面 从具体成因来看，主要存在于人员欺诈、制度执行不力、外部环境不利等方面;;第二节 操作风险的评估;　　;24;中行的操作风险严重度评级 ;二、基本指标法;关于参照指标的选择，巴塞尔委员会的建议是： 前三年总收入的平