两种银行信贷风险量化模型的应用及对比.docVIP

《数学与应用数学》学年论文 题目 两种银行信贷风险量化模型的应用 及对比 学号 11001040115 姓名 秦红波 教师评语： 成 绩 指导教师 1 摘要: 信贷风险是我国银行面临的主要风险 , 它构成了我国银行风险管理的重点和难点， 是银行风险管理的核心。近 20年来，，风险计量领域最主要的进展就是发展出了一套完整的 模型体系，目前正式对外公布、有影响力的信用风险量化模型主要有四个，其分别是 GreditMetrics 模型、 KMV模型、 CSFP GreditRisk+ 模型、 CPV模型。文章首先对信贷风险的 概念和性质进行了分析， 然后在此基础上对现代信用风险量化模型进行阐述与对比， 指出各 自的原理、优缺点和适用范围，为信贷风险量化方法和模型的应用或研究提供一定的帮助。 关键字： 信贷风险、 GreditMetrics 模型、 KMV模型、 CSFP GreditRisk+ 模型、 CPV模型 1、信贷风险的相关概念分析 1.1 信贷风险的涵义 信贷风险是商业银行面临的最基本、 最古老也是危害最大的风险。 信贷风险 是指债务人由于各种原因不能完全履约而遭受损失的可能性 , 随着现代风险环 境的变化和信用衍生品市场的出现 , 使信贷风险还包括由于信用事件引起的损 失的可能性。 由以上信贷风险的涵义我们可以看出 , 现代信贷风险得涵义主要包括两个 方面:( 1) 信贷违约