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条件异方差模型.pptVIP

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  • 2021-07-24 发布于广东
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条件异方差模型.ppt

    第九章 条件异方差模型;一、ARCH模型;二、GARCH 模型;GARCH模型的约束条件;三、GARCH模型的变体;EGARCH模型;IGARCH模型;GARCH-M模型;AR-GARCH模型;四、GARCH模型拟合步骤;例 1;回归拟合;残差自相关性检验;异方差自相关检验;Portmantea Q检验;LM检验;例2 残差序列异方差检验;ARCH模型拟合;模型检验;例3 正态性检验结果;拟合效果图;谢谢！

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