风险管理基础课件.ppt

第1章 风险管理基础;1.1 风险与风险管理;1.1.1　风险、收益与损失;三类损失的定义与防御;风险与资本图示;1.1.2 风险管理与商业银行经营;风险管理与商业银行经营的关系;1.1.3　商业银行风险管理的发展;1.2　商业银行风险的主要类别;商业银行风险的分类;1.2.1 信用风险;1.2.2 市场风险;1.2.3 操作风险;1.2.4 流动性风险;1.2.5 国别风险;1.2.5 国别风险;1.2.6 声誉风险;1.2.7 法律风险;1.2.8 战略风险;1.3　商业银行风险管理的主要策略;1.3.1　风险分散;1.3.2　风险对冲;1.3.3　风险转移;1.3.4　风险规避;1.3.5　风险补偿;图1-2 风险管理矩阵;1.4　商业银行风险与资本;三个资本概念;1.4.1　资本的定义、作用和分类;账面资本;1.4.2　监管资本与资本充足率要求;资本监管的重要文件;三个巴塞尔协议;Basel III;《巴塞尔协议Ⅲ》的基本内容;《巴塞尔协议Ⅲ》的基本内容：过渡期安排; 时间 指标;;湖北银监局副局长阙方平将《巴塞尔协议III》概括为“四个三”;Basel Ⅰ ;系统重要性银行(systemically important banks，SIBs) ;Bucket;Bucket;2014年全球系统重要性银行;《商业银行资本管理办法（试行）》;《商业银行资本管理办法（试行）》;《商业银行资本管理办法（试行）》-附件;1、资本监管工具（3+3）：核心一级资本充足率=核心一级资本净额/风险加权资产≥5%；一级资本充足率=一级资本净额/风险加权资产≥6%；总资本充足率=资本净额/风险加权资产≥8%；储备资本2.5%，逆周期资本0-2.5%，系统重要性银行附加资本1%。 2、资本监管工具（1）：杠杆率=一级资本净额/调整后的表内外资产余额≥4%。 3、拨备监管工具（2）：贷款拨备率=贷款损失准备/各项贷款≥2.5%；拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款≥150%。 4、流动性监管工具（2）：流动性覆盖比率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥100%；净稳定融资比率=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金≥100%。 ;中国和美国为什么对巴塞尔协议III的态度不一？;1.4.2　监管资本与资本充足率要求;巴塞尔协议III与巴塞尔协议II的区别;《商业银行资本管理办法（试行）》四个层次的监管资本要求;杠杆率及其监管优点;1.4.3　经济资本及其应用;经风险调整??资本收益率（RAROC）;经风险调整的资本收益率（RAROC）;经风险调整的收益率（RAROC）;1.5　风险管理的数理基础;1.5.1　收益的计量;1.5.2　常用的概率统计知识;1.5.3　投资组合分散风险的原理;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。***** 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。**** 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。***** 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。**** 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。***** 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。*** 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。****