商业银行风险管理.pdfVIP

商业银行风险管理 1 ． 1 商业银行风险管理的基本概念 1 ． 1 ．1 风险与风险管理 1 ． 1 ．2 商业银行风险的基本种类 1 ． 1 ．3 商业银行风险管理的主要方法 1 ． 1 ．4 商业银行风险与资本 1 ．2 商业银行风险管理的基本架构 1 ．2 ．1 商业银行风险管理环境 1 ．2 ．2 商业银行风险管理组织 1 ．2 ．3 商业银行风险管理流程 1 ．2 ．4 商业银行风险管理信息系统 第二章信用风险控制 2 ． 1 信用风险识别 2 ． 1 ．1 信用风险识别和概述 2 ． 1 ．2 单一客户信用风险识别 2 ． 1 ．3 集团客户风险识别 2 ． 1 ．4 个人客户风险识别 2 ． 1 ．5 组和风险识别 2 ．2 信用风险评估与计量 2 ．2 ．1 客户信用评级 2 ．2 ．2 债项评级 2 ．2 ．3 压力测试 2 ．2 ．4 信用风险基本模型 2 ．3 信用风险监测与报告 2 ．3 ．1 风险监测对象 2 ．3 ．2 风险监测的主要指标 2 ．3 ．3 风险预警 2 ．3 ．4 风险报告 2 ．4 信用风险控制 2 ．4 ．1 控制方法 2 ．4 ．2 限额管理 2 ．4 ．3 信用风险组合管理 第三章市场风险管理 3 ． 1 市场风险识别 3 ． 1 ．1 资产分类 3 ． 1 ．2 市场风险分类 3 ．2 市场风险计量 3 ．2 ．1 基本概念 3 ．2 ．2 （ ）方法 3 ．2 ．3 其他计量方法 3 ．3 市场风险监测与控制 3 ．3 ．1 市场风险监测与控制框架 —— 岗位设置及职责约束 3 ．3 ．2 市场风险监测 3 ．3 ．3 市场风险控制 第 4 章操作风险管理 4 ． 1 操作风险识别 4 ． 1 ．1 人员因素 4 ． 1 ．2 内部流程 4 ． 1 ．3 系统缺陷 4 ． 1 ．4 外部事件 1 / 36 商业银行风险管理 4 ．2 操作风险评估和计量 4 ．2 ．1 风险评估要素 4 ．2 ．2 风险评估方法 4 ．2 ．3 风险资本计量 4 ．3 操作风险监测与报告 4 ．3 ．1 风险监测 4 ．3 ．2 风险报告程序 4 ．3 ．3 风险报告内容 4 ．4 操作风险控制 4 ．4 ．1 风险控制环境 4 ．4 ．2 产品线控制 4 ．4 ．3 风险转移途径 第 5 章其他主要风险的管理 5 ． 1 流动性风险管理 5 ． 1 ．1 流动性与流动性风险 5 ． 1 ．2 流动性的度量和计算 5 ． 1 ．3 流动性风险的原因和预警 5 ． 1 ．4 传统流动性风险管理办法 5 ． 1 ．5 现代流动性风险管理方法 5 ．2 国家风险管理 5 ．2 ．1 国家风险评级 5 ．2 ．2 国家风险评估 5 ．2 ．3 国家风险管理办法 5 ．３声誉风险管理 5 ．３．１声誉风险管理的作用和主要特征 ５．３．２声誉风险管理的基本做法 5 ．４法律 / 合规风险管理 5 ．4 ．1 作用和主要内容 ５．４．２基本做法 5 ．5 战略风险管理 5 ．5 ．1 作用 5 ．5 ．2 战略风险管理的基本做法 第六章银行监管和市场约束 6 ． 1 银行监管（ ） 6 ． 1 ．1 银行监管的内容 6 ． 1 ．2 银行监管方法 6 ． 1 ．3 银行监管规则 6 ．2 市场约束 6 ．2 ．1 市场约束和信息披露 6 ．2 ．2 外部审计