商业银行负债管理及资金管理知识分析.pptx

第三章 商业银行的负债管理;本章学习目标： 了解存款种类，并从专业的角度探究银行的融资成本，判断哪种负债（存款）对银行而言是最有利可图的，还要考察银行存款服务的定价方法。 了解非存款资金来源。 本章重点：存款的意义、存款定价、负债成本管理、本章难点：存款定价方法、成本分析方法 ; 70年代以来，金融业竞争日益加剧，创新产 品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对 由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位 的下降问题。为此，银行要力图以最低的风险、最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债 的管理。 负债管理要达到什么目的？ ;商业银行业务与经营;;存款证：是一种可提供稳定收入的投资工具,持有人可按每季、每年或是于赎回日,获派发预先保证的利息回报提供比一般定期存款较高的回报 卖出回购款项（包括证券借入和借出交易） 卖出回购交易为卖出资产时已协议于约定日回购相同之资产，卖出的资产不予以终止确认，对交易对手的债务在“卖出回购金融资产款”中列示。;第一节 存款的种类和构成;2011年工行;存款是银行贷款的主要资金来源，因而是银行利润和发展的源泉。 存款产生现金储备，银行凭借多余的现金储备可以发放新的贷款。 衡量银行管理效率的重要指标：能否以尽可能低的成本吸收存款，及能否有充足的存款支持银行想要发放的贷款。 ;二、存款的种类——以西方商业银行为例 ）;三、存款的构成 各种存款在存款总额中的比重。 （一）按存款的稳定性 核心存款：指对市场利率变化反映不敏感的存款， 如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。 易变性存款: 如果你是银行经理，你更喜欢什么样的存款组合？;（二）按存款的利率水平 2011.12.31浦发银行财报 影响银行存款利率水平的因素： 存款期限 银行的实力 市场营销哲学;; 一年以下客户存款占全部存款的91.2%,这样的存款结构会给银行带来什么? ;商业银行业务与经营;第二节 存款的定价 ;二、存款定价的方法;（一）成本加利润存款定价法 ;假设一??银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关 数据如下：;商业银行业务与经营;该银行需将计算结果与盈利资产组合的税前收益率比较。 经过比较后，什么样的结果是可以接受的？ 如果12.88%存款价格偏高，如何调整筹资方案？ 在浮动利率体制下，使用加权平均成本为存款定价会产生什么问题？;（二）存款的边际成本定价法 什么叫边际成本？ 边际成本MC＝总成本变动额 ＝新利率×以新利率筹集的总资金 -旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 新增资金额 例：P70 ;某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计， 如果提供7.5%的利率，可筹集存款50 万美元； 如果提供8%的利率，可筹集存款75 万美元； 如果提供8.5%的利率，可筹集存款100 万美元； 如果提供9%的利率，可筹集存款125 万美元。 如果银行贷款资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款资产的边际收益率， 请问银行的存款规模扩张到什么程度可以获得最大限度的利润？;存款 利率（%）;其他定价方法： 市场渗透定价法 设计价格表细分存款客户（有条件的定价） ——依据客户如何运用存款来定价：如账户的交易次数、平均余额、存款期限 如银行设计一份费率表，规定存款余额高于某个最低水平，客户可支付较低的费用或不收费，反之…… 存款费率表还可根据不同因素设计出不同的存款价格，如该账户交易的次数、一定期限内的平均余额和存款期限 上层客户定价法： ——针对事业有成的专业人士揽取高余额、低活动性存款 基于客户整体关系的存款定价法： ——依据客户购买的服务数量来制定存款价格。 （美）彼得?S?罗斯， 《商业银行管理》（第5版）经济科学出版社;第三节 非存款性的资金来源;一、同业拆借; 交易和清算： 交易：同业拆借交易必须在全国统一的同业拆借网络中进行。 同业拆借交易以询价方式进行，自主谈判、逐笔成交 同业拆借利率 交易合同 清算：人行的大额实时支付系统办理、转账支票； 风险控制 拆入资金用途：商业银行同业拆借的拆入资金用途应符合《中华人民共和国商业银行法》的有关规定。 ;《中华人民共和国商业银行法》第四十六条同业拆借，