平稳时间序列预测法概述课件.pptxVIP

7 平稳时间序列预测法;7.1 概 述; 宽平稳时间序列的定义：; Box-Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法。 他们的工作为实际工作者提供了对时间序列进行分析、 预测，以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方 法。使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构 化的建模方法，并且具有统计上的完善性和牢固的理 论基础。; ARMA模型三种基本形式： 自回归模型（AR：Auto-regressive）； 移动平均模型（MA：Moving-Average）； 混合模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）。; 如果???间序列 满足 其中 是独立同分布的随机变量序列,且满足： 则称时间序列 服从p阶自回归模型。 ; 自回归模型的平稳条件：; 如果时间序列 满足 则称时间序列 服从q阶移动平均模型。 或者记为 。 平稳条件：任何条件下都平稳。 ; 四、ARMA(p,q)模型; q=0，模型即为AR(p)； p=0，模型即为MA(q)。 ;例题分析;证明：;7.2 时间序列的自相关分析 ;（1）自相关函数的定义 ; 当序列平稳时，自相关函数可写为： ; 样本自相关函数可以说明不同时期的数 据之间的相关程度，其取值范围在-1到 1之间，值越接近于1，说明时间序列的 自相关程度越高。;（3）样本的偏自相关函数; ?时间序列的随机性，是指时间序列各项之间没有相关关系的特征。使用自相关分析图判断时间序列的随机性，一般给出如下准则：; 判断时间序列是否平稳，是一项很重要的工作。运用自相关分析图判定时间序列平稳性的准则是： ;二、ARMA模型的自相关分析 ;7.3 单位根检验和协整检验 ;（1）随机游动; （2）单位根过程 ;（3） 协整关系;7.4 ARMA模型的建模 ;具体方法如下：;….; 类似，我们可通过计算序列; 如果对于序列 ; （2）基于F 检验确定阶数 （3）利用信息准则法定阶（AIC准则和BIC准则）;二、模型参数的估计; MA(q)模型参数估计 ; ARMA(p,q)模型的参数估计;（2）精估计; 三、ARMA(p,q)序列预报 ; ARMA(p,q)模型预测; 预测误差; 预测的置信区间 ;例题分析;解答：;且：;? 例 2;解答：;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Sunday, July 18, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。03:41:0503:41:0503:417/18/2021 3:41:05 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2103:41:0503:41Jul-2118-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:41:0503:41:0503:41Sunday, July 18, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2103:41:0503:41:05July 18, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。18 七月 20213:41:05 上午03:41:057月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 213:41 上午7月-2103:41July 18, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/18 3:41:0503:41:0518 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。3:41:05 上午3:41 上午03:41:057月-21