c16068投资组合的市场风险管理 课后测验90分.docxVIP

一、单项选择题 1. 单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？（　　　）????A. 规模类????B. 集中度类????C. 量化风险类????D. 止损类???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（　　　）????A. 没有反应分位点左侧损失的情况????B. 计算量大????C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响????D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响???? 描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 风险监控报告的读者主要有（ ）。????A. 管理决策层????B. 投资经理????C. 监管部门????D. 投资者????E. 风控人员???? 描述：投资组合市场风险日常管理工作 您的答案：A,E,B 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 明确投资组合的风险边界后，公司应通过（　　　）保证投资组合风险控制在容许的范围内。????A. 风险容忍度????B. 全口径限额分配????C. 业务授权限额????D. 经济资本????E. 风险偏好???? 描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：C,A,B 题目分数：10 此题得