当代计量经济模型体系张晓桐.pptx

当代计量经济模型体系 ;1. 单位根检验;四种典型的随机过程 ;;;案例：421天的深证成指序列的单位根检验;;案例：421天的深证成指序列的单位根检验;结构突变序列的单位根检验;案例：人民币元兑美元汇率序列的单位根检验;;2.线性时间序列模型 ;建立ARIMA、SARIMA模型流程图;案例：北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 ; ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） ;;X-13AS、NBS-SA季节调整方法 ;乘法模型：Y = T ? S ? C ? I ; 范剑青、姚琦伟著，陈敏译， 《非线性时间序列?建???、预报及应用》，高等教育出版社，2005。;;案例：2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 ;4．波动模型 ;序列的特征是“波动集群”、分布是“高峰厚尾” ;;;案例：日元兑美元汇率的建模研究;;;随机波动模型 ;ACD和SCD模型;5． VAR与VEC模型 ;向量自回归（VAR）模型定义;案例1：上海证券交易所上证指数和股票交易 总成交量关系研究（file: 2120061741-shan） ;VAR的预测非常准确;VAR的平稳性分析;检验结果如下： ;VAR的脉冲响应分析;VAR的方差分解;VAR的协积检验;向量误差修正模型（VEC模型）;8．分位数回归模型 ;;9．面板数据模型 ;;面板数据模型估计方法;面板数据模型的检验方法 ; Hausman检验 H0: 个体随机效应回归模型 H1: 个体固定效应回归模型 H 临界值，建立个体固定效应； H 临界值，建立个体随机效应回归模型。;;;;;面板数据的单位根检验（相同根情形） ;面板数据的单位根检验（不同根情形） ;11．离散选择模型与受限模型 ;Tobit 模型（离散选择模型）;;Logit模型、Probit模型（离散选择模型） ;图1 预测概率值;蒙特卡罗模拟技术的应用将越来越广泛。;结束，谢谢. ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Friday, July 30, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。03:52:5203:52:5203:527/30/2021 3:52:52 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2103:52:5203:52Jul-2130-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:52:5203:52:5203:52Friday, July 30, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2103:52:5203:52:52July 30, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。30 七月 20213:52:53 上午03:52:537月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 213:52 上午7月-2103:52July 30, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/30 3:52:5303:52:5330 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。3:52:53 上午3:52 上午03:52:537月-21