时间序列第章修订版.pptxVIP

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2021-08-07 发布于河北
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时间序列第章修订版.pptx

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平稳时间序列模型预测;§7.1 最小均方误差预测;条件无偏均方误差最小预测;根据上述结论，我们得到，当时，使得达到最小。对于ARMA模型，下列等式成立： ;ARMA模型的预测方差和预测区间 ; 由此，我们可以看到在预测方差最小的原则下，是当前样本和历史样本已知条件下得到的条件最小方差预测值。其预测方差只与预测步长有关，而与预测起始点t无关。当预测步长的值越大时，预测值的方差也越大，因此为了预测精度，ARMA模型的预测步长不宜过大，也就是说使用ARMA模型进行时间序列分析只适合做短期预测。 ;进一步地，在正态分布假定下，有由此可以得到预测值的95%的置信区间为或者 ;§7.2 对AR模型的预测;对于AR(p)模型当时，当前时刻为t的一步预测为当，当前时刻为t的步预测 ;例7.1 ;根据第三章，可以计算模型的格林函数为所以的95%的置信区间为（－1.076，3.236）的95%的置信区间为（－2.296，3.952）;例7.2 ;求第二季度的四月、五月、六月的预测值分别为 ;计算模型的格林函数为四月、五月、六月的月销售额的95%的置信区间分别为四月：（85.36，108.88）五月：（83.72，111.15）六月：（81.84，113.35）;§7.3 MA模型的预测;MA(q)模型预测方差为 ;例7.3 ;预测未来5年该地区常住人口数量的95%的置信区间。 ;19;§7.4 ARMA模型的预测;21; 例7.4 ;首先计算未来3期预测值计算模型的格林函数为 ;计算预测方差计算得到未来3期序列值的95%的置信区间 ;§7.5 预测值的适时修正;综合上述推导，可得适时修正预测公式为：;例7.2续 ;修正预测方差为步预测销售额的95%的置信区间 ;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Tuesday, February 2, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。01:35:0801:35:0801:352/2/2021 1:35:08 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。2月-2101:35:0801:35Feb-2102-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。01:35:0801:35:0801:35Tuesday, February 2, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2月-212月-2101:35:0801:35:08February 2, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。02 二月 20211:35:08 上午01:35:082月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。二月 211:35 上午2月-2101:35February 2, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/2/2 1:35:0801:35:0802 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。1:35:08 上午1:35 上午01:35:082月-21