建模示例——投资的收益和风险.pptxVIP

数学建模示例（1998A）——投资的收益和风险; 市场上有n种资产Si(i=1,2……n)可以选择, 现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资. 这n种资产在这一时期内购买Si的平均收益率为ri, 风险损失率为qi, 投资越分散, 总的风险越小, 总体风险可用投资的Si中最大的一个风险来度量. 购买Si时要付交易费 (费率pi), 当购买额不超过给定值ui时, 交易费按购买ui计算. 另外, 假定同期银行存款利率是r0, 既无交易费又无风险(r0=5%). 已知n=4时相关数据如下：;2)使就一般情况对以上问题进行讨论，并利用下表数据进行计算:;基本假设： 1. 投资数额M相当大, 为了便于计算，假设M=1； 2. 投资越分散，总的风险越小； 3. 总体风险用投资项目Si中最大的一个风险来度量； 4. n种资产Si之间是相互独立的； 5. 在投资的这一时期内, ri, pi, qi, r0为定值, 不受意外因素影响; 6. 净收益和总体风险只受 ri, pi, qi影响，不受其他因素干扰。;三、模型的建立与分析;4. 模型简化：;简化后的模型——双目标线性规划模型;四、模型求解;;如取风险水平a0＝0:0.001:0.1，可看出净收益的变化情况如图。;模型1结果分析：;模型2 确定净收益水平下限b0，使每一项投资的净收益不低于b0，并极小化风