第5讲风险评价.pptxVIP

;风险衡量是对风险状况的客观反映，风险评价是依据风险衡量的结果对风险及其造成的损失，进行总体的认识和评价，即包含风险管理人员的主观评价。 ;;风险评价是对风险的综合评价 不同风险之间的联系可能提高或降低对风险主体的影响。例如：失业的增加可能导致索赔诉讼、犯罪和利润减少。预期的这些损失中，单独评价某一风险造成的影响，对于风险管理决策的意义不大。 风险评价需要定量分析的结果 在风险管理中，很难找到统一的评价标准来评价各种风险可能造成的损失。运用数学模型进行定量分析，为风险评价提供了重要依据。;风险评价离不开特定的国家和制度 风险评价与特定的国家、社会经济和政治制度有关。例如，在欧洲，古老建筑物成为财产损失评价的特有问题，在环太平洋国家，台风和其他风暴引起的灾害性损失也是风险评价的重要方面。 风险评价受到风险态度的影响 风险评价者的风险态度也会影响评价结果。例如，风险评价者的人类属性、个性等产生的影响。又如风险评价者对自然风险、社会风险和经济风险的反应不同，也会影响评价结果。;风险评价的目标和原则;减少风险事故的发生，特别是防止重大恶性事故的发生。保障生产、经营和社会生活的财产与生命安全。;许多国家以立法形式规定，风险评估是企业进行生产经营活动的前提。例如美国，建立核电站的风险评估报告费用占总投资的1%左右。;对基金产品的风险评价将作为基金销售机构推介基金产品的重要依据，同时，基金销售机构还须在投资人首次开立基金账户时或首次购买基金产品前对其风险承受能力进行全面调查和评价。禁止基金销售机构违背基金投资人意愿强行销售与基金投资人风险承受能力不匹配的产品。中国证监会基金监管部2007年起草《证券投资基金销售适用性指导意见》并向社会公开征求意见。 基金销售适用性是指基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，注重根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。相关的制度保障还包括证监会已经发布的基金销售业务信息管理平台等相关办法。 ;风险度指标体系;整体性;风险评价可以采取简单的方式，也可以通过数理测算的方式进行。 ;叁;风险发生的评价标准和分值;叁;根据安全检查表，将检查对象按照一定标准给出分数，对于重要的项目确定较高的分值，对于次要的项目确定较低的分值。 再按照每一检查项目的实际情况评定一个分数，每一价差对象必须满足相应条件时，才能得到这一项目的满分，当条件不满足时，按一定的标准将得到低于满分的低分。 由此，可以根据被调查风险单位的得分，评价风险的程度和等级。;某保险公司防火检查表部分项目;叁;防火;叁;具备其中一项时 列为风险管理项目;叁;正常型是指风险处于稳定状态的图形，它的形状是中间高、两边低，左右近似对称。近似是指直方图多少有点参差不齐，主要看整体形状。;在直方图旁边有孤立的小岛出现，表明风险项目在短时间内受到一场因素的影响。如：原料发生变化，不熟练的新工人替人加班，测量有误等，都会造成孤岛型分布。;当直方图中出现了两个峰，这是由于观测值来自两个总体，两个分布的数据混合在一起造成的。如：两种有一定差别的原料所生产的产品混合在一起，或者就是两种产品混在一起，此时应当加以分层，并分别作图。 ;当直方图出现凹凸不平的形状，即频数不是在相邻区间减少，而是隔区间减少。这是由于作图时数据分组太多，测量仪器误差过大或观测数据不准确等造成的，此时应重新收集数据和整理数据。 ;当直方图像陡壁向一边倾斜时，通常因为在产品质量较差时，为了符合产品标准要求，需要进行全数检查，以剔除不合格品。当用剔除了不合格品的产品数据作频数直方图时容易产生这种陡壁型，这是一种非自然形态。;偏态型直方图是指图的顶峰有时偏向左侧、有时偏向右侧。由于某种原因使下限受到限制时，容易发生偏左型。如：用标准值控制下限。由于某种原因使上限受到限制时，容易发生偏右型。如精度接近100%，合格率也接近100%。 ;即直方图没有突出的顶峰。形成这种情况一般有三种原因。 A、与双峰型类似，由于多个总体、多总分布混在一起。 B、由于生产过程中某中缓慢的因素在起作用，如工具的磨损、操作者的疲劳等。 C、质量指标在某个区间中均匀变化。 ;观察直方图的形状只能判断风险管理过程是否稳定正常，并不能判断是否能稳定的管理风险，将直方图和公差比较，即可以达到风险管理的目的。 对比的方法是观察直方图是否落在规格或公差范围内，是否有相当的余地以及偏离程度如何。以便判断风险管理单位是否存在异常因素，并考虑采取措施。;直方图分布状态和公差（T）;叁;矩阵图法，是利用数学上矩阵的形式表示因素间的相互关系，探索问题所在并得出解决问题的思路,是进行多元思考，分析问题的方法。具体说是从多维问题的事件中，找出成对的因素