动态时间序列分析教材.pptx

第11章 动态时间序列分析;第一节 时间序列的概念及种类;;三、时间序列种类 1、绝对数动态序列 总量指标动态序列，将一系列总量绝对标志值按时间先后顺序排列起来的数列，反映现象在一段时间内达到的水平及增减变化状况。根据绝对量反映的具体对象在时间上不同，又可分为： 时期数列 （流量值） 时点数列 （存量值） 2、相对数动态数列 将某一相对指标在不同时间上的指标值按时间顺序排列而成的序列，它反映的是社会经济现象间相互联系的发展变化情况及规律性。 3、平均数相对数列 以平均指标值形式出现的时间序列，反映现象在不同时间上的一般代表水平。各指标值不能直接相加。;三、不同形态时间序列分析方法;一、确定型时间序列动态分析指标 对时间序列分析的一系列动态分析指标可以分为两大类， 水平指标（发展水平、增长水平、平均发展水平、平均增长水平 ） 速度指标（发展速度、增长速度、平均发展速度、平均增长速度） ;发展水平是时间序列中原有的统计指标数值，它通常用符号a 表示。a0,a1,?,an 是序列各个时期(或时点)的发展水平，其中a0-最初水平，an-最末水平，ai-中间各时期(或各时点)的水平。基期和报告期是随对比的时间而确定。 平均发展水平是把不同时间的发展指标值加以平均所得到的平均数，表示一段时间发展变化的趋势的平均水平，也称为序时平均数，它将同一总体在不同时间上的数量差异抽样化，从动态上反映现象在一段时间的一般发展水平。;1、平均水平指标--序时平均数计算;2、相对数（平均数）数列序时平均数;3、序时平均数的意义;发展速度是时间序列中两个时期发展水平的比，即 发展速度＝报告期水平/基期水平 发展速度是用来研究社会经济现象发展程度的相对指标，说明报告期水平已发展到基期水平的若干倍或百分之几。由于计算发展速度时采用的基期不同，发展速度可分为定基与环比两种。 发展速度不仅表明社会经济现象发展的程度，还表明其发展的方向。若发展速度大于1 即大于100％，说明现象是上升的发展趋势；着小于1 即小于100％，说明现象是下降的发展趋势。;;;3、定基发展速度与环比发展速度关系;4、平均发展速度;;例 某企业生产发展情况 （单位：万元） 计算1984 年到1988 年间该企业工业总产值的平均发展速度。 解： ;（2）方程法 即累计法，时间序列的各期发展水平为a0，a1，?，an，环比发展速度为x1，x2，?，xn，平均发展速度为x ，则从最初水平a0 出发，每期按固定的平均发展速度发展，则有 解这个高次方程，得到的x的正根就是所求的平均发展速度。 ;四、增长量、增长速度和平均增长速度;;2、增长速度 表明社会经济现象增长程度的动态相对指标，它是根据增长量与基期发展水平对比求得的，用以说明报告期水平比基期水平增加了若干倍(或百分之几)，其计算结果一般用倍数或百分数表示。用公式表示为： 增长速度=报告期增长量/基期发展水平 =（报告期发展水平-基期发展水平）/基期发展水平 =发展速度-1;;（4）增长1%的绝对值指标 统计上把增长速度和增长量结合起来的分析指标，就是增长百分之一的绝对值。这一指标不仅可用于比较同一事物不同时期增长速度的经济意义，还可以用于比较不同国家、不同地区、不同单位之间同一事物增长速度所隐含的不同经济意义。能反映不同的对比基点下，增长速度和增长绝对数值上的差异。其计算公式为： 增长1%的绝对值 = 逐期增长量/环比增长速度 = 前期水平/100;3、平均增长速度 指时间数列中各期环比增长速度的序时平均数，它表明社会经济现象在一个较长时期内逐期增长的平均程度。 平均增长速度=平均发展速度一1;第三节 趋势型（平稳）时间数列的动态分析 ;二、时间数列的构成因素;三、影响时间数列的因素作用方式;四、时间序列长期趋势的测定方法;;;年月;时距扩大法;;移动平均法的步骤;移动平均法的特点;移动平均的扩展应用;某企业1983-1986年总产值3项移动平均;;判断趋势型时间序列数学模型形态的方法;趋势方程分析方法步骤;;数学模型法要点;直线模型的简化计算法;（4）非直线趋势（曲线）的测定;②抛物线长期趋势的测定 如果时间序列yt的逐期增减量的幅度是固定的常数2c，则该时间序列基本模型趋势是跑物线曲线。 求解方程有两种方法： 参数估计法：Y=a+bt+ct2 平均数法（三点定抛物线）：将原时间序列的首，中，尾三时段的平均数，作为趋势线上的三个点，连接成线。假设某一时间序列共有几项， 其中： a1表示最初5项加权平均数： a2表示中间5项的加权序时平均数： a3表示最后5项的加权序时平均数： 则上述三点必定在抛