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时间序列剖析实验指导与练习 时间序列剖析实验指导与练习 PAGE / NUMPAGES 时间序列剖析实验指导与练习 时间序列剖析 实验指导 统计与应用数学学院 前 言 跟着计算机技术的飞腾发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教课 提出了愈来愈高的要求。为实现教育思想与教课理念的不停更新，在教课中必 须着重对大学生着手能力的培训和创新思想的培育，着重学生知识、能力、素质的综合协调发展。 为此，我们组织统计与应用数学学院的部分教师编写了系列实验教课指导书。 这套实验教课指导书拥有以下特色： ① 理论与实践相联合，书中的大批经济事例密切联系我国的经济发展实 际，有益于提升学生剖析问题解决问题的能力。 ② 理论教课与应用软件相联合，我们依据不一样的课程分别介绍了  SPSS、 SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法，有益于提升学生成立数学模型并能正确求解的能力。 这套实验教课指导书在编写的过程中一直获得安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计与应用数学学院的关怀、帮助和鼎力支持，对此我们表示衷 心的感谢！ 限于我们的水平， 欢迎各方面对教材存在的错误和不妥之处予以责备指正。统计与数学模型剖析实验中心 2007 年 2 月 目 录 实验一 EVIEWS中时间序列有关函数操作 · 错误 ! 不决义书签。 实验二 确立性时间序列建模方法 ····· 错误 ! 不决义书签。 实验三 时间序列随机性和安稳性查验 ··· 错误 ! 不决义书签。 实验四 时间序列季节性、可逆性查验 ··· 错误 ! 不决义书签。 实验五 ARMA模型的成立、辨别、查验 ·· 错误 ! 不决义书签。 实验六 ARMA模型的诊疗性查验 ····· 错误 ! 不决义书签。 实验七 ARMA模型的展望 ········ 错误 ! 不决义书签。 实验八 复习 ARMA建模过程 ······· 错误 ! 不决义书签。 实验九 时间序列非安稳性查验 ······ 错误 ! 不决义书签。 实验一 EVIEWS 中 时间序列有关函数操作 【 目的】 熟习 Eviews 的操作：菜 方式，命令方式； 并掌握与 序列剖析有关的函数操作 。 【 内容】 一、 EViews 件的常用菜 方式和命令方式；二、各样常用差分函数表达式； 三、 序列的自有关和偏自有关 与函数； 【 步 】 一、 EViews 件的常用菜 方式和命令方式 ； ㈠ 建工作文件 ⒈菜 方式 启 EViews 件以后， 入 EViews 主窗口 在主菜 上挨次点 File/New/Workfile ，即 新建 象的 型 工作文件，将 出一个 框，由用 数据的 率（ frequency ）、开端期和 止期。 率 Annual（年度），再分 点 开端期 （Start date ） 和 止期 （ End date ）， 入相 的日期，而后点 OK 按 ，将在 件的主 示窗口 示相 的工作文件窗口。  EViews 工作文件窗口是 EViews 的子窗口，工作文件一开始此中就包括了两个 象，一个是系数向量 C（保留估 系数用），另一个是残差序列 RESID（ 与 合 之差）。 ⒉命令方式 命令格式 ： CREATE 率 型 开端期 止期 菜 方式 程可写 ： CREATE A 1985 1998 ㈡ 入 Y、 X 的数据 DATA命令方式 在 EViews 件的命令窗口 入 DATA命令，命令格式 ： DATA 序列名 1 序列名 2?序列名 n 本例中可在命令窗口 入以下命令： DATA Y X ⒉鼠 形界面方式 在 EViews 件主窗口或工作文件窗口点  Objects/New Object  ， 象 型 Series ，并 定序列名，一次只好 建一个新序列。再从工作文件目 中 取并双 所 建的新序列就能够展现 象， Edit ＋ / －， 入 状 ， 入数据。 ㈢生成 log （ Y）、log （ X）、X^2、 1/X 、 量 T 等序列 在命令窗口中挨次 入以下命令即可： GENR LOGY=LOG(Y) GENR LOGX=LOG(X) GENR X1=X^2 GENR X2=1/X GENR T=@TREND(84) ㈣ 若干 量组成数 ，在数 中增添 量。 在工作文件窗口中 所要 的 量， 按住 Ctrl 不放， 用鼠 要展现的 量， 完此后， 鼠 右 ，在 出的快捷菜 中点 Open/as Group， 会 出数 窗口，此中 量从左至右按在工作文件窗口中 量的 序来摆列。 在数 窗口点 Edit ＋/ －， 入全屏幕 状 ， 一个空列，点