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时间序列模型事例 时间序列模型事例 PAGE / NUMPAGES 时间序列模型事例 适用标准文案 事例剖析 1：中国人口时间序列模型（ file:b2c1 ） 14 DY Y 12 10 8 6 4 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 图 中国人口序列（ 1949-2000 ） 图 中国人口一阶差分序列（ 1950-2000 ） 从人口序列图能够看出我国人口总水平除在 1960 和 1961 两年出现回落外， 其他年份基 本上保持线性增添趋向。 47 年间均匀每年增添人口 1451.5 万人，年均匀增添率为 17.5 ‰ 。 因为总人口数逐年增添，实质上的年人口增添率是渐渐降落的。把 47 年分为两个期间，即 改革开放从前期间（ 1949— 1978）和改革开放此后期间（ 1978—1996 ），则前一个期间的年 均匀增添率为 20‰，后一个期间的年均匀增添率为 13.4 ‰。从人口序列的变化特色看，这 是一个非安稳序列。 见人口差分序列图。 建国早期因为进入和平环境， 同时跟着公民经济的快速恢复， 人口 的年净增数从 1950 年的 1029 万人，猛增到 1957 年的 1825 万人。因为粮食欠缺， 三年经济 困难期间是建国后我国唯一一次人口净负增添期间（ 1960， 1961），人口净增值不只没有增 加，反而减少。 跟着经济局势的好转， 从 1962 年开始人口年增添值快速恢复到 1500 万的水 平，随后呈连年递加态势。 1970 年是我国历史上人口增添最多的一个年份，为 2321 万人。 跟着 70 年月初计划生育政策履行力度的增强， 从 1971 年开始。 年人口增添值逐年降落， 至 1980 年基本回落到建国早期水平。 1981 至 1991 年人口增添值大幅上升， 主要原由是受 1962 —1966 年超出生率的影响（ 1963 年为 43.73 ‰）。这类上升的下一个周期将在 2005 年前后 出现，但强势会有所减弱。从数据看， 1992 年此后，人口增添值再一次呈逐年降落趋向。 因为此刻的人口基数大于过去年份， 因此只管年增人口仍在 1 千万人以上， 但人口增添率却 是建国以来最低的（ 1996 年为 10.5 ‰）。从 yt 的变化特色看， 1960， 1961 年数据可看作 是两个异样值， 其他年份数据则表现为安稳特色。 但也不是白噪声序列， 而是一个含有自相 关和（或）挪动均匀成分的安稳序列。 下边经过对人口序列 y t 和人口差分序列 t 的有关图， 倾向关图剖析鉴别其安稳性以及 Dy 辨别模型形式。 图 yt 的有关图，偏有关图 出色文档 适用标准文案 图 Dy 2 (1/ 51 )=0.28 ） t 的有关图，偏有关图（虚线到中心线的距离是 见图 2.13 和图 2.14 。人口序列 yt 是非安稳序列。 人口差分序列 Dyt 是安稳序列。 应当用 Dyt 成立模型。 因为 Dyt 均值非零， 联合图 2.14 拟成立带有漂移项的 AR(1) 模型。预计结果以下： t = 0.1429 + 0.6171 ( t -1 - 0.1429) + v t Dy Dy (8.7) (5.4) R2 = 0.38, Q= 5.2 , Q (k-p-q) = Q0.05 (10-1-0) 整理： Dy Dy + v t t t -1 特色根是 。 EViews 操作方法：从 EViews 主菜单中点击 Quick 键，选择 Estimate Equation 功能。 随即会弹出 Equation specification 对话框。输入 1 阶自回归时间序列模型预计命令（C 表示漂移项）以下： DY C AR(1) 出色文档 适用标准文案 图 2.15 表 2.5 中模型（ 1）残差序列的有关图，偏有关图下边进行展望： Dy2001 Dy2000 + vt y 2001 = y 2000 + Dy 2001 EViews 给出的展望值是 12.78806 ，两种计算门路的结果同样。 EViews 操作是，把样本容量调整到 1949-2001 。翻开预计式窗口， 在方程设定（ Equation Specification ）选择框输入命令， D(Y) C AR(1) ，保持方法（ Method）选择框的缺省状态（LS 方法），在样本（ Sample）选择框中把样本范围调整至 1949-2000 。点击 OK键，获得预计结果后，点击功能条中的展望（ Forecast ）键。得对话框及各样选择状态见下列图。 点击 OK键，YF和 YFse 序列出此刻工作文